Eviews7.2模型建模与预测时间序列分析(ARIMA 模型的建立与预测) |
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1、模型识别 (1)数据录入 打开 Eviews 软件,选择―File菜单中的―New–Workfile‖选项,在“Workfile structure type” 栏选择“Dated –regular frequency”,在“Date specification”栏中分别选择“Annual”(年数据),分别在起始年输入1867,终止年输入1938,点击ok,这样就建立了一个工作文件。点击 File/Import,找到相应的 Excel 数据集,导入即可。 (2)时序图判断平稳性 (3)原始数据的对数处理 number序列显著非平稳,现对其一阶差分序列进行ADF 检验,在图中的对话框中选择 “1 st difference”,检验结果见图4,可以看出在显著性水平 0.05 下显著拒绝存在单位根的 原假设,说明一阶差分序列是平稳的,因此 d=1。 在 Eviews 对话框中输入“series x=number-number(-1)”,并点击“回车”,如图5,便得到了经过一阶差分处理后的新序列x,其时序图见图6,从直观上来看序列 x 是平稳的,这就可以对x序列进行ARMA模型分析了。 |
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