Ta

2024-07-11 21:33| 来源: 网络整理| 查看: 265

笔者阅读Ta-Lib包的C源码后将其计算逻辑重构出python版本，同时给出了fmlabs中对指标的解释和计算公式，方便技术分析和量化交易的爱好者读懂源码，弄清指标背后的计算逻辑，故尽可能保留C源码中的写法，非特别复杂的计算不使用python的向量化若有计算逻辑不正确的地方欢迎各位指出，后续可能会将完整项目上传Github

C源码下载地址:https://ta-lib.org/hdr_dw.html

TA_Lib指标目录 1.（交叉指标）Overlap Studies1.1 简单移动平均SMA（简单移动平均）MAVP （可变周期移动平均）TRIMA（三角移动平均） 1.2 指数移动平均EMA（指数移动平均）DEMA（双指数移动平均）TEMA（三指数移动平均）T3（三重双指数移动平均（复杂）） 1.3 加权移动平均WMA（加权移动平均）HT_TRENDLINE（希尔伯特顺时变换） 1.4自适应移动平均MAMA（梅萨自适应移动平均）KAMA（库夫曼自适应移动均线） 1.5 中间价格MIDPRICE （）MIDPOINT（） 1.6方向判断BBAND（布林线）SAR - Parabolic SAR(抛物线指标)SAREXT（抛物线指标拓展）参考

1.（交叉指标）Overlap Studies 1.1 简单移动平均 SMA（简单移动平均）

对close序列按照timeperiod长度进行滑动平均 python函数原型：

real = SMA(close, timeperiod=30)

公式（fmlabs.com）：

移动平均线用于平滑数组中的数据，以帮助消除噪音和识别趋势。简单移动平均线实际上是移动平均线的最简单形式。每个输出值都是前 n 个值的平均值。在简单移动平均线中，时间段内的每个值都具有相同的权重，时间段外的值不包括在平均值中。这使得它对最近的数据变化的响应速度变慢，这对于过滤掉这些变化很有用。

S M A t = ∑ i = t − n t c l o s e [ i ] n SMA_{t} = \frac{{\sum_{i = t - n}^{t}close[i]}}{n} SMAt=n∑i=t−ntclose[i] 源码（来自ta_SMA.c）：

while(t 0: STATE = LONG else: STATE = SHORT ###定义SAR和EP的初始值 if STATE == LONG: EP = high[1] SAR_temp[1] = low[0] if startvalue == 0 else startvalue else: EP = low[1] SAR_temp[1] = high[0] if startvalue == 0 else -startvalue ### 定义AFlong 和 AFshort 的初始值 accelerationinitlong = min(accelerationinitlong, accelerationmaxlong) accelerationlong = min(accelerationlong, accelerationmaxlong) accelerationinitshort = min(accelerationinitshort, accelerationmaxshort) accelerationshort = min(accelerationshort, accelerationmaxshort) AFlong = accelerationinitlong AFshort = accelerationinitshort t = 0 while (t= LOW[t]: STATE = SHORT SAR_temp[t] = max(EP, HIGH[t], HIGH[t - 1]) if t > 1 else max(EP, HIGH[t]) ##转向偏移 SAR_temp[t] *= 1 + offsetonreverse ###short状态记录负向值 SAR[t] = -SAR_temp[t] #记录 AFshort = accelerationinitshort EP = LOW[t] SAR_temp[t + 1] = SAR_temp[t] + AFshort * (EP - SAR_temp[t]) SAR_temp[t + 1] = max(SAR_temp[t + 1], HIGH[t], HIGH[t - 1]) \ if t > 1 else max(SAR_temp[t + 1], HIGH[t]) else: ###long状态记录正向值 SAR[t] = SAR_temp[t]#记录 if HIGH[t] > EP: #更新EP,AFlong EP = HIGH[t] AFlong = AFlong + accelerationlong AFlong = AFlong if AF 1 else min(SAR_temp[t + 1], LOW[t]) else: if SAR_temp[t] 1 else min(EP, LOW[t]) ##转向偏移 SAR_temp[t] *= 1 + offsetonreverse ###long状态记录正向 SAR[t] = SAR_temp[t] #记录 AFlong = accelerationinitlong EP = HIGH[t] SAR_temp[t + 1] = SAR_temp[t] + AFlong * (EP - SAR_temp[t]) SAR_temp[t + 1] = min(SAR_temp[t + 1], LOW[t], LOW[t - 1]) \ if t > 1 else min(SAR_temp[t + 1], LOW[t]) else: ###short状态记录负值 SAR[t] = -SAR_temp[t]#记录 if LOW[t]

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