一、单项选择题

1.将一年四个季度对因变量的影响引入到含有截距的回归模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（B）

A．4   B.3    C. 2   D. 1

2.在DW检验中，当d统计量为4时，表明（B）

A．存在完全的正自相关  B.存在完全的负自相关  C.不存在自相关D.不能判定

3.辅助回归模型主要用于检验（D）

A．异方差性 B.自相关性  C.随机解释变量  D.多重共线性

4.在修正异方差的方法中，不正确的是（D）

A．加权最小二乘法      B.对原模型变换的方法   

C.对模型的对数变换法   D.两阶段最小二乘法

5.在修正序列自相关的方法中，不正确的是（B）

A．广义差分法  B.普通最小二乘法  C.一阶差分法  D.德宾两步法

6.下列说法正确的是（B）

A．异方差是样本现象  B.异方差的变化与解释变量的变化有关

C.异方差是总体现象   D.时间序列更容易产生异方差

7.下列说法正确的有（ C ）

A．时序数据和横截面数据没有差异

B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要

C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的

D. 判定系数R2不可以用于衡量拟合优度

8.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和dU,则当d L< d < du 时，可认为随机误差项( D )

A.存在一阶正自相关        B.存在一阶负相关

C.不存在序列相关          D.存在序列相关与否不能断定

9.对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m 个特征的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为( A )

A.m      B.m-1     C.m-2       D.m+1

10 .说法不正确的是（ C ）

A.自相关是一种随机误差现象

B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用

C.检验自相关的方法有F 检验法

D.修正自相关的方法有广义差分法

二、多选题

1. 模型的对数变换有以下特点（ A B E ）

A. 能使测定变量值的尺度缩小   B. 模型的残差为相对误差

C. 更加符合经济意义      D. 经济现象中大多数可用对数模型表示

E. 相对误差往往有较小的差异

2.样本数据的质量问题，可以概括为（ABCE）

A. 完整性       B.一致性         C. 准确性     D.系统性  E. 可比性

3.计量经济模型中存在多重共线性的主要原因是（C D E）

A.模型中存在异方差    B.模型中存在虚拟变量   C.经济变量相关的共同趋势

D.滞后变量的引入       E.样本资料的限制

4.虚拟变量取值为0和1分别代表某种属性是否存在，其中（BC）

A. 0表示存在这种属性   B.0表示不存在这种属性    C.1表示存在这种属性

D.1表示不存在这种属性   E.0和1所代表的内容可以任意设定

5如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（BCD）

A.参数估计值确定   B.参数估计值不确定  C.参数估计值的方差趋于无限大  D.参数的经济意义不正确    E.DW统计量落在了不能判定的区域

6. 在回归模型中引入虚拟变量的作用有（  ABCD  ）

A.反映质的因素的影响      B.分离异常因素的影响     C.提高模型的精度

D.检验属性类型对被解释变量的作用

E.反映不同数量水平的解释变量对被解释变量的影响

7对于德宾——瓦森DW检验，下列结论中正确的是( ABD )。

A. 适用于一阶自回归形式的序列相关性检验         

B. 模型不能含有滞后的因变量         

C. 没有不能判定的区域

D. 当DW