急问,时间序列最低要多少个样本? |
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要多少个样本取决于两个因素,一个是你的回归元有多少个,还有就是最后回归结果检验的有效性。比如你的样本N个,回归元有K+1个(1个常数项),检验回归系数的有效性的时候方差: Var(β)=(Σσ^2)/[N-(K+1)]很显然,当你的样本容量太小,回归元又太多,自由度就基本上被消耗完,这样的回归结果方差明显偏大,没有任何统计意义了。所以解决这个问题,一方面是尽可能的将样本容量扩大,但是大家都知道宏观数据的样本本身就偏小。另外一方面就是将回归元的个数要尽量控制,尤其是滞后项,不要滞后太多期。凡是可以用一个回归元表达多个信息的,就尽量少用回归元,减少个数。 |
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