α稳定分布的研究 |
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本文是我在进行噪声数据处理时看到了一篇α稳定分布的模型建立与参数估计的操作记录,内容来源于《Alpha稳定分布的模型仿真及参数估计》一文: 目录 前言一、α稳定分布数据产生二、α稳定分布参数估计对称分布斜分布 后记 前言首先需要理清思路,我们需要一个具有alpha稳定分布的数据,然后估计其参数X~S(alpha,beta,delta,mul)。 具有alpha稳定分布的数据可以自己通过模型仿真出来,也可以从生活中采集得到。 alpha控制其冲击特性,beta控制其分布左偏还是右偏还是居中,delta与mul相当于标准差与均值理解。 一、α稳定分布数据产生标准参考系下(x~S(α,β,1,0))随机变量的产生: 当α!=1时: 当α=1时, 此上生成的是X~S(α,β,1,0)的数据,根据变换: 即可生成Y~S(α,β,δ,mul)分布的数据。 至此,我们得到了一个可以控制参数的α稳定分布的数据。 二、α稳定分布参数估计参数估计分成两部分,一部分是对称分布与斜分布。所谓对称分布就是beta=0.斜分布就是beta!=0。值得一提的是,参数估计时无法估计出β的正负,需要通过统计数据大于零和小于零数据的多少来判断。beta>0数据多数为正,beta |
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