姓名：刘春洋

职称：讲师

研究方向：金融衍生品定价

开设课程：工程数学、高等数学

电子邮箱：[email protected]

个人简历

教育及工作经历：

教育经历：

(1) 2010-09 至 2014-07, 吉林大学, 统计学, 学士

(2) 2014-09 至 2017-07, 吉林大学, 概率论与数理统计, 硕士

(3) 2017-09 至 2020-12, 吉林大学, 概率论与数理统计, 博士

工作经历：

2021-06 至 今, 辽宁大学, 数学与统计学院, 讲师

主要成果：

1. 科研项目：

（1）国家自然科学基金委员会，面上项目，11871244，随机和不确定波动率下的衍生品定价，2019-01-01 至 2022-12-31，50万元，参与；

（2）辽宁省社会科学规划基金办公室，青年项目，L21CGL015，“双循环”格局下辽宁与粤港澳大湾区绿色创新技术合作策略研究，2022-01 至 今，1万元，参与；

（3）辽宁省教育厅基本科研项目（社科类），青年项目，美式巴黎期权定价问题研究，2023-01至2026-01，主持。

2.代表性论文：

（1）Yuecai Han; Chunyang Liu*; Asian Option Pricing under an Uncertain Volatility Model, Mathematical Problems in Engineering, 2020, 2020；

（2）Yuecai Han; Chunyang Liu*; Qingshuo Song; Pricing double volatility barriers option under stochastic volatility, Stochastics-An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 2021, 93(4): 625-645；

（3）Yuecai Han; Zheng Li; Chunyang Liu*; Option Pricing under the Fractional Stochastic Volatility Model, ANZIAM J., 2021, 2021(63): 123-142；

（4）Chunyang Liu*; Songping Zhu; Shuhua Zhang; Pricing double-barrier Parisian options,IMA Journal of Management Mathematics, 2022; https://doi.org/10.1093/

imaman/dpab045.