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找到积累/分é…算法
在TWSä¸ï¼Œå®¢æˆ·å¯é€šè¿‡å¤šç§é€”径访问该算法。å¯é€šè¿‡ä¸»é¡µçš„下拉ç®å¤´è¿›è¡Œè®¿é—®å¹¶å°†ç§¯ç´¯/分é…å›¾æ ‡æ·»åŠ è‡³æ‚¨å¹³å°çš„顶部。或者,使用者也å¯ä»¥å³é”®ç‚¹å‡»ä»»æ„代ç ,从交易工具èœå•è®¿é—®è¯¥ç®—法。打开算法åŽï¼Œæ‚¨å°†ä¼šé¢å¯¹å¾ˆå¤šé€‰æ‹©ã€‚æ£å¦‚å称ä¸æ‰€æ˜¾ç¤ºçš„é‚£æ ·ï¼Œè¯¥ç®—æ³•å¯ä¾›æŠ•èµ„者创建定å•ç§¯ç´¯äº¤æ˜“产å“,在这ç§æƒ…况下,您需从下拉èœå•ä¸é€‰æ‹©ä¹°ã€‚相应地,分é…股票ã€æœŸè´§æˆ–期æƒç‰çš„定å•åˆ™éœ€è¦ä»Žä¸‹æ‹‰èœå•ä¸é€‰æ‹©å–。 定å•æ ‡ç¾è¢«åˆ†æˆå››å¤§åŒºåŸŸã€‚报价é¢æ¿ä¸‹æ–¹æ˜¯ç¡®å®šç®—法的区域,包括买或å–ã€æ€»å®šå•è‚¡æ•°ä»¥åŠå®šå•ç”Ÿå‘½æœŸå†…æ¯ä¸ªæŒ‡å®šæ—¶é—´æ‰€è¦æ交的数é‡ã€‚在该区域,使用者还å¯æŒ‡å®šå®šå•ç±»åž‹ä¸ºç›¸å¯¹ã€å¸‚价或é™ä»·ã€‚相对定å•å分有趣,è¦æ±‚买入或积累的指令必须挂钩至现行买价或å–ä»·ç‰ï¼Œå¯è¿›è¡Œå‡ 美分的调整。我们还å¯ä»¥è®©æŒ‡ä»¤ä¸Žç§»åŠ¨å¹³å‡æ•°ã€åŠ æƒæˆ–指数移动平å‡ã€æˆäº¤é‡åŠ æƒå¹³å‡ä»·ï¼ˆVWAP)和移动VWAP相对,或与定å•å°ºå¯¸ç›¸å¯¹ã€‚ 在对买å•é‡‡ç”¨ç›¸å¯¹å®šå•ç±»åž‹æ—¶ï¼Œæ‚¨çš„定å•å°†ç»´æŒä¹°ä»·ï¼Œä¸ä¼šæ’¤é”€å®šå•å–出。如果æŸè¯åˆ¸ä¹°/å–价差特别宽,您å¯ä»¥å°†å®šå•ä»·æ ¼è®¾ç½®ä¸ºæ‚¨çš„ä¹°ä»·+/-一个金é¢ã€‚例如,您å¯ä»¥é’ˆå¯¹æµåŠ¨æ€§è¾ƒä½Žçš„股票将买价æ高一美分以å˜å¾—更为激进,而åŒæ—¶åˆä¿æŒåŒ¿å。您还å¯ä»¥è¿›ä¸€æ¥æŒ‡å®šæ‚¨çš„ä¹°ä»·ä¸è¶…过VWAP或先å‰åˆ—出的一系列å¦ç±»äº§å“。您å¯ä»Žä¸‹æ‹‰èœå•è¿›è¡ŒæŸ¥çœ‹ã€‚如果选了VWAP,åªè¦è¿›è¡Œé€‰æ‹©æ‚¨ä¾¿ä¼šçœ‹åˆ°è‡ªå·±å¯ä»¥ä½¿ç”¨+/-抵消调整该å˜é‡ã€‚æ·»åŠ å˜é‡æ—¶ï¼Œè¯¥å€¼ä¼šæ˜¾ç¤ºåœ¨æ—边或下方作为å‚考。请注æ„,在该行的末尾有一个ANDæŒ‰é’®ï¼Œå¦‚æžœæ‚¨æƒ³æ›´åŠ ä¸¥æ ¼æŽ§åˆ¶ï¼Œå¯ä½¿ç”¨è¯¥æŒ‰é’®åˆ›å»ºæ›´å¤šæ¡ä»¶ã€‚æ¡ä»¶è¶Šå¤šï¼Œæ‚¨å®šå•æˆäº¤çš„难度也会越大。 æ¯ä¸ªå®šå•å‘布时,算法的å¤æ‚性以åŠçŽ°è¡Œå¸‚场行情(å³ä»·æ ¼ï¼‰å°†å†³å®šæ¯ä¸ªå¢žé‡æ˜¯å¦ä¼šåœ¨ä¸‹ä¸€ä¸ªå®šå•å‘布å‰æˆäº¤ã€‚算法定义区域还会询问是å¦ç‰æ¯ä¸ªå®šå•æˆäº¤ä¹‹åŽå†æ交下一个定å•ã€‚如ä¸å‹¾é€‰ï¼Œæœªæˆäº¤å®šå•å°†ä¼šç´¯ç§¯ï¼Œå¹¶æœ‰å¯èƒ½ä¼šå¢žåŠ å‘其他市场å‚与者暴露您交易手数的风险,这æ£æ˜¯è¯¥ç®—法力求é¿å…的。勾选该框将压制åŽç»å®šå•ï¼Œç›´åˆ°æœªå®Œæˆå®šå•æˆäº¤ï¼Œä½†è¿™æ ·æœ‰å¯èƒ½é¢ä¸´æ•´ä¸ªå®šå•æˆäº¤è½åŽçš„风险。勾选赶上时间框,算法将会在æ¯ä¸ªå®šå•æˆäº¤ä¹‹åŽç«‹åˆ»æ交下一个定å•ï¼Œä¸ä¼šç•™ç‰å¾…时间。 该算法还å¯é€šè¿‡éšæœºåŒ–时间和定å•å°ºå¯¸é¿å…å‘其他市场å‚与者暴露手数。通过勾选框,定å•å¯ä»¥ä¸Žæ‰€è¦æ±‚å‘布相差20%çš„åå·®å‘布。定å•å°ºå¯¸å¯åå·®55%,这也å¯ä»¥å¸®åŠ©éšè—踪迹,ä¸è¢«é‚£äº›æƒ³æŽŒæ¡å¸‚场上大é¢å®šå•çš„交易者å‘现。请注æ„,若在出现大é‡å¯ç”¨è‚¡ç¥¨æ—¶æ‚¨æƒ³å®Œæˆå®šå•ï¼Œæœ‰ä¸€ä¸ªæ¡†å¯ä»¥å‹¾é€‰ã€‚在å–出股票或使用算法的分é…功能时,如果出现è¦ä¹°å…¥å¤§é‡è‚¡ç¥¨çš„买价,åªè¦è‚¡æ•°ä¸è¶…过您的整体定å•å°ºå¯¸ï¼Œæ‚¨ä¼šæ„¿æ„å–出。您å¯ä»¥æŒ‡å®šä»·æ ¼æ°´å¹³ä»¥è®©è¯¥æ¡ä»¶ç”Ÿæ•ˆã€‚ 注æ„,您还å¯ä»¥æŒ‡å®šä¸€å¤©ä¸æ‚¨æƒ³è®©å®šå•ç”Ÿæ•ˆçš„时间段。如果在开市å‰ä½¿ç”¨ç®—法创建ã€åŠ è½½å¹¶ä¼ é€’å®šå•ï¼Œå…¶å°†åœ¨å¼€å¸‚时开始,这也许并ä¸æ˜¯æ‚¨ç†æƒ³çš„结果。您å¯ä»¥é€šè¿‡åœ¨å¼€å§‹æ—¶é—´åŒºåŸŸè¾“入想è¦çš„时间æ¥è®©ç®—法在美国东部时间上åˆ10点开始。我们马上会讲到其他æ¡ä»¶ï¼Œä½†æ˜¯ä¸€æ—¦è¾“入了算法定义,您便å¯ä»¥ä¿å˜æˆ–ä¼ è¾“å®šå•äº†ã€‚如果ä¿å˜äº†å®šå•ï¼Œè¿˜éœ€è¦ç‚¹å‡»å¼€å§‹æŒ‰é’®ä»¥å¼€å§‹æ‰§è¡Œã€‚ 输入基本定å•ä»¥å¿«é€Ÿä¹°å…¥å¤§é¢è‚¡ç¥¨ æ¡ä»¶æ‚¨çš„算法定义也许已ç»è¶³å¤Ÿä¸¥æ ¼ï¼Œä½†æ‚¨è¿˜å¯ä»¥ä½¿ç”¨ç®—æ³•æ ‡ç¾çš„æ¡ä»¶åŒºåŸŸæ¥å¢žåŠ 定å•çš„å¤æ‚性。注æ„,通过点击æ¡ä»¶åŒºåŸŸé¡¶éƒ¨çš„链接您å¯ä»¥è®©æ‰€æœ‰å¯èƒ½çš„æ¡ä»¶ä»Žå±å¹•æ¶ˆå¤±ï¼Œä¹Ÿå¯è®©å…¶é‡æ–°å‡ºçŽ°ã€‚为定å•å¢žåŠ æ¡ä»¶è¦æ±‚å°±æ„味ç€ç®—法仅在这些æ¡ä»¶å¾—以满足时工作。如果有任何æ¡ä»¶æ— 法满足,您便会é¢ä¸´é€‰æ‹©ï¼Œæˆ–者永久地放弃交易,或者暂åœäº¤æ˜“,直到å†æ¬¡æ»¡è¶³æ‰€æœ‰æ¡ä»¶ã€‚点击适当按钮。 ä»·æ ¼æ‚¨å¯ä»¥è¾“入想è¦ç®—æ³•ç”Ÿæ•ˆçš„ä»·æ ¼èŒƒå›´ã€‚ä½œä¸ºä¸€åæŠ•èµ„è€…ï¼Œæ‚¨å¾ˆäº†è§£è‚¡ç¥¨çš„ä»·æ ¼æ³¢åŠ¨èŒƒå›´ï¼Œå¹¶å¸Œæœ›å°†è‡ªå·±çš„æ´»åŠ¨é™åˆ¶åœ¨ä¸€å®šä»·æ ¼èŒƒå›´å†…。 交易é‡æ‚¨å¯ä»¥å°†å®šå•æ交é™åˆ¶ä¸ºä¸è¶…过交易é‡çš„指定百分比,以ä¿æŒè°¨æ…Žã€‚这对æµåŠ¨æ€§è‚¡ç¥¨æ¥è¯´å¯èƒ½æ²¡æœ‰å¿…è¦ã€‚ 新闻若您的TWS有订阅任何新闻报é€ï¼Œé‚£ä¹ˆå¦‚果您在指定的最åŽå‡ 分钟内勾选新闻框,算法将ä¸ä¼šç”Ÿæ•ˆã€‚è¿™æ ·ä¸€æ¥ï¼Œæ‚¨ä¾¿å¯æ¶ˆåŒ–å‡ºçŽ°çš„ä»»ä½•æ–°é—»æ–‡ç« ï¼Œå¹¶å†³å®šæ˜¯å¦è¦ä¾æ¤æ›´æ”¹å®šå•ã€‚ 移动平å‡é€šè¿‡åœ¨è¯¥åˆçº¦ç§»åŠ¨å¹³å‡æ•°ä¸€è¡Œä¸æ¯”较两个数值为算法赋予技术性。点击下拉框查看å˜é‡é€‰æ‹©ã€‚比如选择最åŽä¸€ä¸ªï¼Œç„¶åŽé€‰æ‹©æ—¶é—´èŒƒå›´ã€‚我们å¯ä»¥å°†æœ€åŽä»·ä¸Žè¿‡åŽ»5分钟的移动平å‡æ•°è¿›è¡Œæ¯”较。注æ„,éšç€æ‚¨æ¯æ¬¡è¿›è¡Œé€‰æ‹©ï¼Œæœ€æ–°çš„值将显示在数æ®æ¡†çš„下方。 æ¡ä»¶ – 多项选择您å¯èƒ½æƒ³åˆ›å»ºä¸€ä¸ªæ¡ä»¶ï¼Œè®©æœ€åŽä»·æ¯”5分钟移动平å‡æ•°ä½ŽæŒ‡å®šæ•°é¢ã€‚您å¯ä»¥çœ‹åˆ°è®¡ç®—的当å‰å€¼æ˜¯å¤šå°‘,从而å¯ä»¥å†³å®šè¾“入值的高低。注æ„,一个æ¡ä»¶å¤±æ•ˆåŽï¼Œå›´ç»•è¯¥æ¡ä»¶çš„区域将å˜æˆé»„色以表示未满足的æ¡ä»¶å¯¼è‡´ç®—法åœæ¢è¿è¡Œã€‚æ¡ä»¶é‡æ–°æ»¡è¶³åŽï¼Œé»„色边框将消失,并且算法将é‡æ–°å¼€å§‹è¿è¡Œã€‚è¦ç§»é™¤æ¡ä»¶ï¼Œç‚¹å‡»è¡Œæœ«çš„红色X。 åˆçº¦ç§»åŠ¨å¹³å‡æ•°åœ¨æŽ¥ä¸‹æ¥çš„区域,您å¯ä»¥ä½¿ç”¨ç›¸åŒä»£ç 创建一个æ¡ä»¶ï¼Œæˆ–在相关或ä¸ç›¸å…³ä»£ç 之间对比æ¡ä»¶ã€‚å› æŽ’åˆ—ä¸Žé€‰æ‹©å分广泛,我建议您多试试这些æ¡ä»¶ä»¥äº†è§£ç®—法的功能。比如,您å¯ä»¥åœ¨ä¸Žæ‚¨æ£å‡†å¤‡åº”用算法的产å“代ç 处于相åŒè¡Œä¸šçš„两家相关公å¸ä¹‹é—´åˆ›å»ºä¸€ä¸ªä»·æ ¼æ¡ä»¶ã€‚或者,您也å¯ä»¥åšæŒä¸“注于一个代ç 创建æ¡ä»¶ï¼Œå¦‚使其3å°æ—¶ç§»åŠ¨æˆäº¤é‡åŠ æƒå¹³å‡ä»·ï¼ˆVWAP)大于/å°äºŽå…¶3日移动VWAP。 您å¯èƒ½æƒ³è¿›ä¸€æ¥åˆ›å»ºä¸€ä¸ªæ¡ä»¶ï¼Œç¡®ä¿ç®—法仅在您所交易的股票其表现ä¸åŠæˆ–超过指定基准时生效è¿è¡Œã€‚对æ¤ï¼Œæˆ‘们å¯ä»¥ä½¿ç”¨è¡Œä¸šæˆ–基准ETF。填写最åŽè¿™äº›åŒºåŸŸæ—¶ï¼Œæ‚¨åœ¨ä¸Šæ–¹åŒºåŸŸçš„选择会自动å¤åˆ¶åˆ°ä¸‹æ–¹åŒºåŸŸã€‚ 使用所选代ç 我们å¯ä»¥æŒ‡å®šå…¶å½“å‰ä»·æ ¼ä¸Žé•¿æœŸç§»åŠ¨å¹³å‡ï¼ˆå¦‚5日平å‡ï¼‰ä¹‹é—´çš„差值è¦å¤§äºŽæ ‡æ™®500ETF(SPY)的差值,我们之所以指定该æ¡ä»¶ï¼ŒåŽŸå› 之一便是这ç§ç›¸å¯¹è¡¨çŽ°å¯è®©æˆ‘们确信自己是在股票çŸæœŸè¡¨çŽ°ä¸åŠå¹¿æ³›å¸‚场的情况下买入股票的。系统会计算我们所选代ç 与SPY之间的差值,而我们需è¦åœ¨æ•°æ®æ¡†è¾“入适当的数值æ¥åˆ›å»ºè§„则。现在,算法将仅在æ¡ä»¶ä¸ºçœŸæ—¶è¿è¡Œã€‚当å†æ¬¡å‡ºçŽ°è®¸å¤šç»„åˆä¾›æ‚¨é€‰æ‹©æ—¶ï¼Œæ‚¨åº”花时间去了解其ä¸çš„关系,检查其是å¦é€‚åˆè‡ªå·±çš„交易。 图表 – 创建对比æ¡ä»¶æ‚¨å¯ä»¥è®©ç®—法尽å¯èƒ½åœ°å¤æ‚化,也å¯ä»¥è®©å…¶ä¿æŒç®€å•ã€‚算法å¯è®©æ‚¨é€šè¿‡ä»Žä¸‹æ‹‰èœå•é€‰æ‹©é€‚当的å˜é‡é€¢ä½Žä¹°å…¥ã€é€¢é«˜å–出。尽管算法旨在é™åˆ¶æ‚¨çš„市场影å“,但您还是å¯ä»¥åŒæ—¶è®¾ç½®ä¹°å…¥å’Œå–出算法。我已ç»å‘ä½ ä»¬å±•ç¤ºè¿‡å¦‚ä½•å°†å®šå•é™åˆ¶åœ¨ç‰¹å®šä»·æ ¼èŒƒå›´ä¹‹å†…。这就æ„味ç€æ‚¨å¯ä»¥æ˜¯è¾ƒä½Žä»·æ ¼èŒƒå›´å†…çš„ä¹°å®¶å’Œè¾ƒé«˜ä»·æ ¼èŒƒå›´å†…çš„å–家。当然,这也会å—到资本和æµåŠ¨æ€§é™åˆ¶çš„å½±å“。 总结框您å¯ä»¥ä½¿ç”¨å±å¹•ä¸é—´é å³ä½ç½®çš„总结框æ¥ç›‘控定å•çš„进程。总结框采用颜色编ç 功能显示您的已完æˆå®šå•éƒ¨åˆ†ã€‚股票数值也以数å—å½¢å¼æ˜¾ç¤ºï¼Œå¹¶ä¸”显示已æ交的股票数é‡ä»¥åŠå·²å–出/买入的股票数é‡ã€‚还会显示剩余股数。总结框还显示最åŽäº¤æ˜“çš„ä»·æ ¼ï¼Œå¯è®©æ‚¨å¿«é€Ÿäº†è§£ä¸‹ä¸€æ¬¡æ‰§è¡Œæ˜¯å¦ä¼šå–决于当å‰çš„股价情况和您通过算法请求的æ¡ä»¶ã€‚该区域还显示平å‡ä»·æ ¼ã€‚ 模æ¿ä¸€æ—¦ç§¯ç´¯/分é…定å•å®Œæˆï¼Œæ‚¨èŠ±æ—¶é—´åˆ›å»ºçš„定å•æ ‡ç¾ä¾¿ä¼šæ¶ˆå¤±ã€‚为帮助é¿å…丢失数æ®å¹¶åœ¨å°†æ¥èŠ‚çœæ—¶é—´ï¼ŒTWSå¯å…许您创建定å•æ¨¡æ¿ï¼Œæ¨¡æ¿å¯ä»¥å¿«é€ŸåŠ 载并应用于您所选择的代ç 。您å¯èƒ½æœ‰æ³¨æ„到,在é‡æ–°åŠ è½½æŸäº›ç®—法时,会缺失代ç æ•°æ®ã€‚这是一项安全功能,旨在é¿å…过é‡äº¤æ˜“ä»·æ ¼è¾ƒé«˜çš„äº§å“代ç 。这些模æ¿æ˜¯é’ˆå¯¹æ¡ä»¶ä½¿ç”¨ï¼Œè€Œéžä»£ç 。您å¯èƒ½éœ€è¦å¯¹åŠ 载的模æ¿ç¨ä½œè°ƒæ•´ï¼Œä½†ä¸»è¦çš„部分都已ä¿ç•™ã€‚ è¦ä¿å˜æ‚¨çš„设置选择,点击算法å³ä¸Šè§’的模æ¿ä¸‹æ‹‰èœå•ï¼Œå¹¶é€‰æ‹©ä¿å˜æ¨¡æ¿ã€‚为模æ¿å‘½å,将æ¥æ‚¨ä¾¿å¯ä»Žæ¨¡æ¿ä¸‹æ‹‰èœå•é€‰æ‹©åŠ 载模æ¿ï¼Œå¹¶é€‰æ‹©æ‚¨å…ˆå‰åˆ›å»ºçš„算法定å•ã€‚还请注æ„,在页é¢çš„左上方您会看到一个总结页é¢ï¼Œå…¶ä¸åŒ…å«æ‰€æœ‰ä½¿ç”¨ç®—法æ交的挂å•æˆ–未结定å•ã€‚ 图表之å‰æˆ‘有æ到如何在您的算法定å•åˆ›å»ºè¿‡ç¨‹ä¸å¢žåŠ æŠ€æœ¯æ€§å› ç´ ï¼ŒçŽ°åœ¨æˆ‘è¦å‘您展示一些çªå‡ºçš„图表功能。 å¯é€šè¿‡å›¾è¡¨è®¾ç½®ä»Žå›¾è¡¨å‚数框ä¸é€‰æ‹©åœ¨æŸ±çŠ¶å›¾ä¸Šæ˜¾ç¤ºVWAP(VWAP on bar)。需è¦æ³¨æ„的是,显示在图表ä¸çš„VWAP是所选时间段的交易é‡åŠ æƒå¹³å‡ä»·æ ¼ã€‚å› æ¤å¦‚果您将图表设置从æ¯æ—¥æ›´æ”¹ä¸ºæ¯å°æ—¶ï¼ŒVWAP的数值也会相应å˜åŒ–。 简å•ä¸ŽåŠ æƒç§»åŠ¨å¹³å‡ä»¥åŠæŒ‡æ•°ç§»åŠ¨å¹³å‡å¯åœ¨å›¾è¡¨è®¾ç½®çš„æŒ‡æ ‡æ ‡ç¾ä¸æ‰¾åˆ°ã€‚è¦æ·»åŠ 两个或以上移动平å‡ï¼Œåªéœ€ç‚¹å‡»æŒ‡æ ‡ï¼Œç„¶åŽç‚¹å‡»æ·»åŠ è‡³åº”ç”¨æŒ‡æ ‡æ¡†æ·»åŠ é€‚å½“æ•°é‡æŒ‡æ ‡ã€‚è¦æ›´æ”¹æ¯ä¸ªå¹³å‡æŒ‡æ ‡çš„周期数,使用页é¢ä¸é—´çš„编辑功能,输入想è¦çš„æŒ‡æ ‡é•¿åº¦ï¼Œç„¶åŽç‚¹å‡»ç¡®å®šã€‚ 您还å¯ä»¥é€šè¿‡ä»Žä»»ä½•å›¾è¡¨ç‚¹å‡»æŸ¥çœ‹ä¸‹æ‹‰èœå•å¹¶é€‰æ‹©å·²å®Œæˆçš„äº¤æ˜“æ ‡è®°æŒ‰é’®æ·»åŠ å·²å®Œæˆçš„äº¤æ˜“æ ‡è®°ã€‚è¯·ä¸è¦å¿˜è®°ï¼Œå¦‚果您在一天内进行了多笔交易,您需è¦ç¼©å°å›¾è¡¨çš„时间范围æ¥æŸ¥çœ‹è¿™äº›æ ‡è®°ã€‚熟练掌æ¡å¦‚何å‘å›¾è¡¨æ·»åŠ å¹³å‡å’ŒVWAPå¯å¸®åŠ©æ‚¨åœ¨äº¤æ˜“时更好地利用积累/分é…算法。 总结积累/分é…算法是一ç§é«˜çº§çš„定å•è¾“入工具,å¯å¸®åŠ©æŠ•èµ„者买入或å–出大é¢è‚¡ç¥¨è€Œä¸è¢«ç›‘控该股票的其他投资者察觉。在其最简å•çš„å½¢å¼ä¸ï¼Œè¯¥ç®—法å¯ä½¿ä¹°å®¶æˆ–å–家在定å•å®Œæˆæ—¶ç»´æŒä¹°ä»·æˆ–å–价。在æ¡ä»¶ç¨‹åºå¢žåŠ å¤æ‚性å¯ä¾›æŠ•èµ„者全天瞄准VWAPä»·æ ¼ï¼Œæˆ–é™åˆ¶å®šå•è¾“入直至特定技术æ¡ä»¶å¾—ä»¥æ»¡è¶³ã€‚ä»Šå¤©çš„ç½‘ç ”ä¼šåˆ°è¿™é‡Œå°±ç»“æŸäº†ï¼Œæ¬¢è¿Žå¤§å®¶å°±æ¤è¯é¢˜æ问。 |
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