科创板50成份指数一个月后发布单一样本设置10%权重上限

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科创板50成份指数一个月后发布单一样本设置10%权重上限

2023-04-17 15:41| 来源: 网络整理| 查看: 265

18日陆家嘴论坛上,中国证监会主席易会满表示,证监会将继续推进科创板建设,加快推出将科创板股票纳入沪股通标的、引入做市商制度、研究允许IPO老股转让等创新制度,抓紧出台科创板再融资办法,推出小额快速再融资制度,发布科创板指数。

6月19日,上交所发布,为及时反映科创板上市证券的表现,为市场提供投资标的和业绩基准,上海证券交易所和中证指数有限公司将于2020年7月22日收盘后发布上证科创板50成份指数历史行情,7月23日正式发布实时行情。样本股包括华兴源创、中国通号、金山办公、中微公司等50只股票。

作为科创板首条指数,上证科创板50指数有助于反映科创板上市证券表现,并进一步丰富投资标的。上交所称,“科创50”指数为价格指数,同时也配套发布“科创50”全收益指数和净收益指数,从更多维度反映科创板市场。

去年7月22日,首批25家科创板挂牌上市,上市一周年科创板指数将发布。上证科创板50成份指数由科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,简称“科创50”,指数代码000688。该指数以2019年12月31日为基日,以1000点为基点。采用自由流通股本加权,为避免个股权重过大对指数的影响,对单一样本设置10%的权重上限,前五大样本权重之和不超过40%。

成份股样本为:

一)上市时间超过6个月;待科创板上市满 12 个月的证券数量达100只至150 只后,上市时间调整为超过12个月;

二)上市以来日均总市值排名在科创板市场前5位,定期调整数据考察截止日后第10个交易日时,上市时间超过3个月;

三)上市以来日均总市值排名在科创板市场前3位,不满足条件二),但上市时间超过1个月并获专家委员会讨论通过。

选样方法为:

(1)对样本空间内的证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后10%的证券作为待选样本;

(2)对待选样本按照过去一年的日均总市值由高到低排名,选取排名前50的证券作为指数样本。

上证科创板50 成份指数的样本每季度调整一次,样本调整实施时间为每年3月、6月、9月和 12 月的第二个星期五的下一交易日。每次调整数量比例原则上不超过 10%。采用缓冲区规则,排名在前40名的候选新样本优先进入指数,排名在前60名的老样本优先保留。

 



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