国泰安12月份推出了基于Stata16编程软件的接口命令，命令包括getData、getDataCount、getDbs、getFields、getRecord、getTables、preview、login和setLanguage。接口命令对数据处理自动化有很大的推动作用，克服了手动下载数据导致的费时费力的弊端。本文将以自动下载股票收益率为例，带大家深入了解接口命令的使用。

CsmarStata文件来自国泰安官网，里面存放了接口命令的文件，包含一个run.bat文件和一个csmar文件夹，csmar文件夹又包含九个ado文件和一个jar文件。点击run.bat文件可以自动实现把ado文件放入指定的文件夹中。下面是关于如何使用run.bat文件的具体流程。（但是笔者不建议使用run.bat文件，因为它经常容易失败，所以更建议大家采取手动把ado文件放入指定文件夹的方式，后续有介绍）。

另一种方式是手动把ado文件放入指定的文件夹中。我们只需要找到指定文件夹的位置，并根据每个ado文件的首字母创建对应的文件夹，把ado文件放入对应的文件夹即可，过程很简单。

首先，在stata的命令窗口输入sysdir，找到personal文件夹的位置。

由九个ado文件的首字母，我们可以确定需要五个分别以c、g、l、p和s开头的文件夹（l是L的小写）。确保personal文件夹下有以下五个文件夹。

将九个ado文件根据文件首字母放入对应的文件夹中即可。以getData.ado文件等g开头的文件为例，将它们放入personal文件下的g文件夹中。

特别地，csmar-stata.jar文件要放在personal文件夹下面。

否则会因为找不到java文件，报告如下错误。

到这里，我们的接口命令就已经安装完成了。接下来让我们正式开始使用命令下载数据吧！

首先，让我们对十一个命令有个了解。

笔者认为，十一个命令中真正重要的其实只有getData，后文会讲解原因，接下来将详细介绍如何用getData从国泰安下载数据。

国泰安官网关于getData给出的介绍如下

其中，"Cuntrycd,Stkcd,Stknme,Conme"表示字段名称，Stkcd like'3%' 表示以3开头的股票代码，limit 0,200000意思是从第0条数据开始向后查询20万条数据，这两个是SQL语句。"trd_co"是表单名称，"2018-01-01" "2019-12-31"分别表示查询的起始时间和结束时间。

getData可以直接把国泰安的数据导入stata中，这样比较，使用pack、getRecord和copy命令取获取数据显得很繁琐，这三个命令也可以被getData所取代。

但是国泰安官网关于getData的介绍还不足够，仍存在三个问题没解决。

第一个是这里只介绍了利用SQL指定股票代码，那么如何才能导入自己用表格存放的股票代码呢？

第二个是国泰安的数据下载有二十万条的上限，如果自己下载的数据量很大，如何才能突破这个限制呢？

第三个是国泰安对某些数据的下载有时间范围要求，比如下载日个股股票收益率的时间范围要在五年之内，如何才能下载超过五年的数据呢？

接下来笔者将逐一回答以上三个问题。

第一个问题，我们可以用levelsof解决。将我们需要指定的股票代码放入命为stock的dta文件中，股票代码的列变量名命名为stockid，利用destring命令确保stockid变量是数值型，用levelsof将stockid中的股票代码存放入命为r(levels)的暂元中，Stkcd in (`r(levels)') 表示筛选我们指定的股票代码。

第二个问题，我们可以巧妙利用capture和while解决20万数据量上限的问题。第一行首先用capture执行无数据量限制的申请。while (_rc != 0) | (_N != 0)表示只要满足这两个条件，这花括号内的程序就会执行。执行capture以后能获得_rc，_rc等于0表示程序正常执行，_rc不等于0表示申请数据被驳回。_N表示当前数据集里样本个数。该whie的条件表示当申请数据被驳回运行花括号内的程序，或者成功申请但是数据集内的样本个数为零时停止执行花括号内的程序。limit `start',200000中`start'是从0开始的步长为20万的暂元，getData的命令会一直向国泰安申请数据，直到while不满足为止。tempfile security_returns`num'表示临时文件，申请到的文件可以存放到临时文件中，最后合并成一个完整的文件（合并的命令可以用append）。

第三个问题，我们可以利用levelsof产生时间上下限的暂元，来替换getData中的起始时间和结束时间。mdy(1,5,2020)表示生成日期为2020年5月1日的变量。year_up表示其实时间，year_low表示截止时间。format %tdCCYY-NN-DD设置year_up和year_low的显示为"YYYY-MM-DD"比如2020-01-05。tostring把日期型变量year_up和year_low变成字符型变量year_up_s和year_low_s，选项usedisplayformat确保字符变量的格式为"YYYY-MM-DD"。levelsof可以把year_up_s和year_low_s的字符型日期保存为暂元。这样我们就可以在getData中调用时间暂元了。

继续第三个问题，我们已经知道如何替换getData中的起始和截止时间，接下来只要获取到分段时间并保存到两列变量，再利用上面的levelsof获取时间暂元，问题就解决了。while的判断条件表示起始时间如果加4年比截止时间小，就执行花括号的程序。year_up1和year_low1用来存放几组分段时间。如果满足花括号内容，就把该组时间按行依次存放到year_up1和year_low1。但是因为最后一组起始时间和截止时间间隔不足五年，while的条件没有把最后一组考虑进去，所以需要单独用replace存放最后一组时间。

接下来我们依次读取year_up1和year_low1各组时间。sum统计year_up1，year_up1的组数存放在`r(N)'中。将year_up1和year_low1转变成"YYYY-MM-DD"格式的字符型日期。用两列字符型变量year_upt和year_lowt存放每组日期，给levelsof读取。因为getData需要使用clear，为了避免当前数据集缺失，使用preserve和restore保存记录和恢复当前数据。