Python金融应用之基金业绩评价体系构建 NO.892020.05.02工欲善其事,必先利其器// |
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来源:雪球App,作者: 西瓜财经资讯,(https://xueqiu.com/9877481013/148501184) ![]() NO.89 2020.05.02 工欲善其事,必先利其器 // - 前言 - ◆ ◆ ◆ ◆ 今天,小咖带大家利用Python构建基金业绩评价体系,继而实现以下功能: 1、无需借助Excel界面和Wind客户端界面,仅需python进行所有处理。 2、自动获取股票型、债券型、混合型开放式基金实时代码。 2、通过简单的调整业绩评价年份得到相应年份的业绩评价结果。 3、通过简单的调整业绩评价权重得到期望权重下的基金业绩评价结果。 4、通过简单设置参数,最终自动导出业绩评价和当年回报的Excel表格。 数据来源:西瓜财经资讯 - 用Python构建基金业绩评价体系 - ◆ ◆ ◆ ◆ 为了实现以上功能需要进行以下完整步骤: 第一步:导入各种“包”(有些不一定用到)。 数据来源:西瓜财经资讯 第二步:从wind提取基金实时代码 (1)首次使用Python的wind接口时,需要进行如下操作:wind客户端——量化——修复插件——修复Python接口。 (2)在导入“包”时已经导入了Windpy,并设置为w,之后的语句直接使用w即可。 (3)语句需要以w.start() 开始,否则所有与wind相关的程序都无法运行,但只要运行一次后不用重复运行。 (4)通过w.wset函数,得到股票型、债券型、混合型开放式基金的所有实时代码。(注意w.wset中要将日期设置为today,便可以实现实时提取) 数据来源:wind,代码生成器 数据来源:西瓜财经资讯 第三步:根据当前开放式基金代码提取2017-2019年业绩评价数据(以股票型基金为例) (1)提取开放式股票型基金下所有基金代码到list。 (2)根据开放式股票型基金下所有基金代码从w.wss函数获取基金2017-2019年业绩数据,并转为dateframe。之后如需更新,只用修改起始日期和截止日期即可。 数据来源:西瓜财经资讯 本文将基金业绩评价分为以下四个方面: 1、收益能力,本文使用年化收益率进行衡量,设置权重为25%。 2、风险控制能力,本文使用收益率标准差、贝塔、最大回撤进行衡量,设置权重为25%。 3、风险收益能力,本文使用夏普比率、特雷诺比率、阿尔法进行衡量,设置权重为25%。 4、择时选股能力,本文使用wind指标下的选时能力、选股能力进行衡量,设置权重为25%。 (3)对各项指标进行min-max标准化处理,然后对逆向指标(即上述风险控制能力指标)用“1-”的方式进行处理,以便于后续加权。 数据来源:西瓜财经资讯 标准化处理后的指标结果,数据来源:西瓜财经资讯 (4)按预设权重对最终评分进行计算,并按照最终评分进行排序,如需修改权重可以自行改变如下数值。 数据来源:西瓜财经资讯 数据来源:西瓜财经资讯 第四步:根据当前开放式基金代码提取2020年以来回报数据(以股票型基金为例) (1)根据开放式股票型基金下所有基金代码从w.wss函数获取基金今年以来回报数据,并转为dateframe。之后如需更新,只用修改截止日期即可(提取的指标本身即为当年年初以来回报)。 (2)按照2020年回报列进行排序,并添加添加整数排序列。 (注:len(stockperforframe)即代表该dateframe的行数,而range(1,len(stockperforframe)+1)则代表从1到len(stockperforframe)的整数值) (3)将2020年回报表与第三步的业绩表合并,并提取最重要的四列,且保留两位小数。 (4)导出(3)中的表格,可以设置特定路径。 数据来源:西瓜财经资讯 第五步:根据导出结果进行分析 最终导出表的逻辑在于:根据过去三年的基金综合业绩评价进行从大到小排序,然后观察2020年以来的回报表现。如果最终业绩评价高且2020年回报高(或者2020年回报排名位居前列),则说明该基金在2020年业绩表现较为稳健,如工银瑞信前沿医疗,过去三年综合评分较高,而今年回报表现依然亮眼。 在实际应用中,也可以通过代码生成器自行设置其他对比指标来进行分析。另外,债券型及混合型基金操作方法与股票型一致。 数据来源:西瓜财经资讯 - 后言 - ◆ ◆ ◆ ◆ 想要获取源代码的小伙伴关注公众号,后台回复“python金融应用之基金业绩评价体系构建”即可。注意,源代码可以直接粘贴使用,而且是带文字说明的哦。 end 公众号:西瓜财经资讯 撰稿人:安静的金融美女子 记得点个在看哦 |
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