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http://blog.csdn.net/pipisorry/article/details/51106570 最优化函数库Optimization 优化是找到最小值或等式的数值解的问题。scipy.optimization子模块提供了函数最小值(标量或多维)、曲线拟合和寻找等式的根的有用算法。 from scipy import optimize皮皮blog 最小二乘拟合假设有一组实验数据(xi,yi ), 事先知道它们之间应该满足某函数关系yi=f(xi),通过这些已知信息,需要确定函数f的一些参数。例如,如果函数f是线性函数f(x)=kx+b,那么参数 k和b就是需要确定的值。 如果用p表示函数中需要确定的参数,那么目标就是找到一组p,使得下面的函数S的值最小:在optimize模块中可以使用leastsq()对数据进行最小二乘拟合计算。leastsq() 只需要将计算误差的函数和待确定参数 的初始值传递给它即可。 leastsq()函数传入误差计算函数和初始值,该初始值将作为误差计算函数的第一个参数传入; 计算的结果r是一个包含两个元素的元组,第一个元素是一个数组,表示拟合后的参数k、b;第二个元素如果等于1、2、3、4中的其中一个整数,则拟合成功,否则将会返回mesg。 示例 使用最小二乘法对带噪声的正玄波数据进行拟合:"""使用leastsq()对带噪声的正弦波数据进行拟合。拟合所得到的参数虽然和实际的参数有可能完全不同,但是由于正弦函数具有周期性,实际上拟合的结果和实际的函数是一致的。"""import numpy as npfrom scipy.optimize import leastsqdef func(x, p): """数据拟合所用的函数: A*sin(2*pi*k*x + theta)"""A, k, theta = preturn A*np.sin(2*np.pi*k*x+theta) def residuals(p, y, x): """实验数据x, y和拟合函数之间的差,p为拟合需要找到的系数"""return y - func(x, p)x = np.linspace(-2*np.pi, 0, 100)A, k, theta = 10, 0.34, np.pi/6 # 真实数据的函数参数y0 = func(x, [A, k, theta]) # 真实数据# 加入噪声之后的实验数据y1 = y0 + 2 * np.random.randn(len(x)) p0 = [7, 0.2, 0] # 第一次猜测的函数拟合参数 # 调用leastsq进行数据拟合, residuals为计算误差的函数# p0为拟合参数的初始值,# args为需要拟合的实验数据plsq = leastsq(residuals, p0, args=(y1, x)) # 除了初始值之外,还调用了args参数,用于指定residuals中使用到的其他参数(直线拟合时直接使用了X,Y的全局变量),同样也返回一个元组,第一个元素为拟合后的参数数组; 这里将 (y1, x)传递给args参数。Leastsq()会将这两个额外的参数传递给residuals()。因此residuals()有三个参数,p是正弦函数的参数,y和x是表示实验数据的数组。 print u"真实参数:", [A, k, theta] print u“拟合参数”, plsq[0] # 实验数据拟合后的参数 import pylab as pl pl.plot(x, y0, label=u"真实数据") pl.plot(x, y1, label=u"带噪声的实验数据") pl.plot(x, func(x, plsq[0]), label=u"拟合数据") pl.legend() pl.show()>>> 真实参数: [10, 0.34000000000000002, 0.52359877559829882]>>> 拟合参数[-9.84152775 0.33829767 -2.68899335] 皮皮blog 标量函数的最小值 Local Optimization 最新的最小化函数有这些: minimize(fun, x0[, args, method, jac, hess, ...])Minimization of scalar function of one or more variables. Note: 参数bounds=((0,None), (0,None))代表x的每个维度对应的界限,如果只有一维,也要写成bounds= ((0, None), ),或者使用下面的minimize_scalar函数。 bounds= ((0, None), (0, None))对应x的初始值x0就应该是二维的,如(1, 0). example见[ scipy.optimize.minimize] minimize_scalar(fun[, bracket, bounds, ...])Minimization of scalar function of one variable. Note: minimize_scalar等这些函数返回的是一个OptimizeResult对象,print()结果如: fun: -2.3627208257312922 nfev: 9 nit: 8 success: True x: 1.333333333395553 可以使用同字典取key来得到最小值x,如OptimizeResult['x'] 小示例: def test(): import math from scipy import optimize func = lambda x: x * math.log(x, 2) a = optimize.minimize_scalar(func, bounds=[0.1, 1], method='bounded') print(a) fun: -0.5307378454230427 message: 'Solution found.' nfev: 9 status: 0 success: True x: 0.3678794534141907 trunc = [0, 4]max_x = optimize.minimize_scalar(lambda x: -norm.pdf(x, p[0], p[1]) / norm.pdf(x, q[0], q[1]),bounds=trunc)['x'] [ scipy.optimize.minimize_scalar] OptimizeResultRepresents the optimization result. OptimizeWarning The minimize function supports the following methods: minimize(method=’Nelder-Mead’) minimize(method=’Powell’) minimize(method=’CG’) minimize(method=’BFGS’) minimize(method=’Newton-CG’) minimize(method=’L-BFGS-B’) minimize(method=’TNC’) minimize(method=’COBYLA’) minimize(method=’SLSQP’) minimize(method=’dogleg’) minimize(method=’trust-ncg’) The minimize_scalar function supports the following methods: minimize_scalar(method=’brent’) minimize_scalar(method=’bounded’) minimize_scalar(method=’golden’) [module-scipy.optimize] 官网推荐使用上面的这些函数,而不是下面的函数。{The specific optimization method interfaces below in this subsection are not recommended for use in new scripts; all of these methods are accessible via a newer, more consistent interface provided by the functions above.}不过lz将使用下面的函数进行说明使用。 optimize模块提供了许多求函数最小值的算法:fmin、fmin_powell、 fmin_cg、fmin_bfgs 等。不同的“fmin*()”参数有所不同,为了提高运算速度和精度,有些“fmin()” 带有一个fprime参数,它是计算目标函数f对各个自变量的偏导数的函数。 求函数最大/最小值的示例1首先定义一个在区间(p[0], p[1])上要求最大值点x的函数norm.pdf(x, p[0], p[1]) Note: 要求最大值前面加一个-号就可以了,好像只有求最小值点的函数 加上求值区间 optimize.fminbound(lambda x: -norm.pdf(x, p[0], p[1]) / norm.pdf(x, q[0], q[1]), trunc[0], trunc[1])这样就可以计算出最小值点x在哪代入原来的函数中就可以求出最大值y了 [Mathematical optimization: finding minima of functions] 示例2找到函数f(x,y)的最小值的,并且绘制出f所表示的曲面和寻找最小值时的搜索路径。 f(x, y) = (1-x)^2+100(y-x^2)^2 f(x,y)对变量x和y的偏导函数为:"""使用fmin()计算函数最小值,并用matplotlib绘制搜索最小值的路径。"“”import scipy.optimize as opt import numpy as np import syspoints = []def f(p): x, y = p z = (1-x)**2 + 100*(y-x**2)**2 points.append((x,y,z)) return zdef fprime(p): x, y = p dx = -2 + 2*x - 400*x*(y - x**2) dy = 200*y - 200*x**2 return np.array([dx, dy])init_point =(-2,-2) try: method = sys.argv[1]except: method = "fmin_bfgs”fmin_func = opt.__dict__[method] if method in ["fmin", "fmin_powell"]: result = fmin_func(f, init_point) #参数为目标函数和初始值elif method in ["fmin_cg", "fmin_bfgs", "fmin_l_bfgs_b", "fmin_tnc"]: result = fmin_func(f, init_point, fprime) #参数为目标函数、初始值和导函数(导函数可选?)elif method in ["fmin_cobyla"]: result = fmin_func(f, init_point, [])else: print "fmin function not found" sys.exit(0) f()计算f(x,y)的函数值,为了记录下最小化过程中的计算轨迹,在f()中将每个计算过的 点都添加进全局列表points中。fprime()计算f(x,y)对两个自变量在p处的偏导函数的值。最小化的初值设置为(-2,2),此程序从optimize模块的__dict_字典中获得由命令行 参数指定的最小值函数。 示例3通过求解卷积的逆运算演示fmin的功能,比较fmin, fmin_powell, fmin_cg, fmin_bfgs。 对于一个离散的线性时不变系统h, 如果它的输入是x,那么其输出y可以用x和h的卷积表示:y = x (*) h。已知系统的输入x和输出y,计算传递函数h;或已知系统的传递函数h和输出y,计算系统的输入x。这种运算称为反卷积运算。fmin计算反卷积,这种方法只能用在很小规模的数列之上,不过用来评价fmin函数的性能还是不错的。import scipy.optimize as optimport numpy as npdef test_fmin_convolve(fminfunc, x, h, y, yn, x0):#x (*) h = y, (*)表示卷积,yn为在y的基础上添加一些干扰噪声的结果,x0为求解x的初始值def convolve_func(h):#计算yn - x (*) h 的power,fmin将通过计算使得此power最小return np.sum((yn - np.convolve(x, h))**2)# 调用fmin函数,以x0为初始值h0 = fminfunc(convolve_func, x0)print fminfunc.__name__print “---------------------“# 输出x (*) h0 和y 之间的相对误差print "error of y:", np.sum((np.convolve(x, h0)-y)**2)/np.sum(y**2)# 输出h0 和h 之间的相对误差print "error of h:", np.sum((h0-h)**2)/np.sum(h**2)printdef test_n(m, n, nscale):"""随机产生x, h, y, yn, x0等数列,调用各种fmin函数求解bm为x的长度, n为h的长度, nscale为干扰的强度""“x = np.random.rand(m)h = np.random.rand(n)y = np.convolve(x, h)yn = y + np.random.rand(len(y)) * nscalex0 = np.random.rand(n)test_fmin_convolve(opt.fmin, x, h, y, yn, x0)test_fmin_convolve(opt.fmin_powell, x, h, y, yn, x0)test_fmin_convolve(opt.fmin_cg, x, h, y, yn, x0)test_fmin_convolve(opt.fmin_bfgs, x, h, y, yn, x0)if __name__ == "__main__":test_n(200, 20, 0.1)程序的输出:fmin---------------------error of y: 0.00223334655127error of h: 0.0883631777326fmin_powell---------------------error of y: 0.000121416075668error of h: 0.000191138253652 fmin_cg---------------------error of y: 0.000121010258418error of h: 0.000191002626186 fmin_bfgs---------------------error of y: 0.000121010214197error of h: 0.000191001784589 皮皮blog 非线性方程组求解optimize模块中的fsolve()可以对非线性方程组进行求解,它的基本调用形式:fsolve(func, x0) 参数:func是计算方程组误差的函数,func自己的参数x是一个数组,其值为方程组的一组可能的解,func返问将x代入方程组之后得到的毎个方程的误差。 x0为未知数的一组初始值。 假设要对下面的方程组进行求解: f1(u1,u2,u3)=0, f2(u1,u2,u3)=0,f3(u1,u2,u3)=0 那么func可以如下定义: def func(x): u1,u2,u3 = x return [f1(u1,u2,u3), f2(u1,u2,u3), f3(u1,u2,u3)] 示例使用folve求非线性方程组的解,方程如下:(scipy_fsolve.py)Note: 由于fsolve函数在调用函数f时,传递的参数为数组,因此如果直接使用数组中的元素计算的话,计算速度将会有所降低,因此这里先用float函数将数组中的元素转换为Python中的标准浮点数,然后调用标准math库中的函数进行运算。 使用雅可比行列式求非线性方程组的解 雅可比矩阵jacobian雅可比矩阵是一阶偏导数以一定方式排列的矩阵,它给出了可微分方程与给定点的最优线性逼近,因此类似于多元函数的导数。例如前面的函数f1,f2,f3和未知数u1,u2,u3的雅可比矩阵如下:皮皮blog 其它使用实例 绘制温度限定义函数来描述最小和最大温度。提示:这个函数以一年为周期。提示:包括时间偏移。 对数据使用这个函数scipy.optimize.curve_fit() 绘制结果。是否拟合合理?如果不合理,为什么? 拟合精度的最大最小温度的时间偏移是否一样? f(x,y) = (4 - 2.1x^2 + \frac{x^4}{3})x^2 + xy + (4y^2 - 4)y^2 变量应该限制在-2 < x < 2 , -1 < y < 1. 使用numpy.meshgrid()和plt.imshow来可视地搜寻区域。 使用scipy.optimize.fmin_bfgs()或其它多维极小化器。然后绘制它。 该函数在大约-1.3有个全局最小值,在3.8有个局部最小值。 关于不同最(极)小化方法的讨论找到这个函数最小值一般而有效的方法是从初始点使用梯度下降法。BFGS算法是做这个的好方法:这个方法一个可能的问题在于,如果函数有局部最小值,算法会因初始点不同找到这些局部最小而不是全局最小. 如果我们不知道全局最小值的邻近值来选定初始点,我们需要借助于耗费资源些的全局优化。为了找到全局最小点,最简单的算法是蛮力算法,该算法求出给定格点的每个函数值。对于大点的格点,scipy.optimize.brute()变得非常慢。 scipy.optimize.anneal()提供了使用模拟退火的替代函数。对已知的不同类别全局优化问题存在更有效率的算法,但这已经超出scipy的范围。一些有用全局优化软件包是 OpenOpt、 IPOPT、 PyGMO和 PyEvolve。为了找到局部最小,我们把变量限制在(0, 10)之间,使用scipy.optimize.fminbound() Note:在高级章节部分数学优化:找到函数最小值中有关于寻找函数最小值更详细的讨论。 找到标量函数的根 为了寻找根,例如令f(x)=0的点,对以上的用来示例的函数f我们可以使用scipy.optimize.fsolve() 注意仅仅一个根被找到。检查f的图像在-2.5附近有第二个根。我们可以通过调整我们的初始猜测找到这一确切值: 曲线拟合 假设我们有从被噪声污染的f中抽样到的数据: 如果我们知道函数形式(当前情况是x^2 + sin(x)),但是不知道幅度。我们可以通过最小二乘拟合拟合来找到幅度。首先我们定义一个用来拟合的函数: 然后我们可以使用scipy.optimize.curve_fit()来找到a和b: 现在我们找到了f的最小值和根并且对它使用了曲线拟合。我们将一切放在一个单独的图像中: 注意:Scipy>=0.11中提供所有最小化和根寻找算法的统一接口scipy.optimize.minimize(),scipy.optimize.minimize_scalar()和scipy.optimize.root()。它们允许通过method关键字方便地比较不同算法。 你可以在scipy.optimize中找到用来解决多维问题的相同功能的算法。 练习:曲线拟合温度数据 在阿拉斯加每个月的温度上下限,从一月开始,以摄氏单位给出。 练习:2维最小化 source code [非线性最小二乘拟合:在点抽取地形激光雷达数据上的应用] [Scipy:高端科学计算] from: http://blog.csdn.net/pipisorry/article/details/51106570 ref: Optimization (scipy.optimize) tutorial/optimize |
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