【金融数据接口】wind数据python使用教程 |
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目录 （1）接口手册 （2）包安装与接口调用 （3）常用接口 A.获取k线数据(wsd) 参数说明 集成在options中的参数 传参细节说明 返回说明 示例说明 B.获取实时行情数据(wsq) C.获证券代码(wset) 代码获取方法 获取期货品种代码 获取股票、债券和期权代码 （4）判断wind是否在运行以及获取数据是否正常 （1）接口手册 wind客户端接口手册获取 旧版：登录wind → 量化 → API接口 → Python → 接口手册新版：登录wind → 发现 → Client API → Python → 接口手册代码生成器：登录wind → 发现 → 代码生成器C接口文档：3. 获取日时间序列函数w.wsd · Wind C#接口 · 看云 （2）包安装与接口启动1.安装 安装python打开wind，点击“我的/插件修复”选项，出现下方的界面，点击“修复Python接口”，会弹出接口的相关说明2.调用 首先，用户必须加载WindPy，然后执行w.start()启动API接口 from WindPy import w #w.start() # 默认命令超时时间为120秒 w.start(waitTime = 60) # 如需设置超时时间可以加入waitTime参数，例如waitTime=60,即设置命令超时时间为60秒 result = w.isconnected() # 判断WindPy是否已经登录成功 print(result) # True w.stop() # 当需要停止WindPy时，可以使用该命令 # w.start不重复启动，若需要改变参数，如超时时间，用户可以使用w.stop命令先停止后再启动。 # 退出时，会自动执行w.stop()，一般用户并不需要执行w.stop # 需要注意的是，程序退出时会自动执行w.stop()，因此一般用户并不需要执行w.stop() （3）常用接口 A.获取k线数据(wsd)w.wsd（codes, fields, beginTime, endTime, options） 支持股票、债券、基金、期货、指数等多种证券的基本资料、股东信息、市场行情、证券分析、预测评级、财务数据等各种数据。wsd可以支持取 多品种单指标 或者 单品种多指标 的时间序列数据。 参数说明参数 类型 可选 默认值 说明 codes str或list 否 无 证券代码，支持获取单品种或多品种，如“600030.SH”或[“600010.SH”,“000001.SZ”] fields str或list 否 无 指标列表,支持获取单指标或多指标，，如“CLOSE,HIGH,LOW,OPEN” beginTime str或datetime 是 endTime 起始日期，为空默认为截止日期，如: "2016-01-01"、“20160101”、“2016/01/01”、"-5D"(当前日期前推5个交易日)、datetime/date类型 endTime str或datetime 是 系统当前日期 如: "2016-01-05"、“20160105”、“2016/01/05”、"-2D"(当前日期前推2个交易日) 、datetime/date类型 options str 是 “” options以字符串的形式集成多个参数，具体见代码生成器。如无相关参数设置，可以不给option赋值或者使用options="" 以分号分割，比如"returnType=1;PriceAdj=CP" 集成在options中的参数参数 类型 可选 默认值 说明 Days str 是 'Trading' 日期选项，参数值含义如下： Weekdays: 工作日， Alldays: 日历日， Trading: 交易日 Fill str 是 'Blank' 空值填充方式。参数值含义如下： Previous：沿用前值， Blank：返回空值 如需选择自设数值填充，在options添加“ShowBlank=X", 其中X为自设数。 Order str 是 'A' 日期排序，“A”：升序，“D”：降序 Period str 是 'D' 取值周期。参数值含义如下： D：天， W：周， M：月， Q：季度， S：半年， Y：年 TradingCalendar str 是 'SSE' 交易日对应的交易所。参数值含义如下： SSE ：上海证券交易所， SZSE：深圳证券交易所， CFFE：中金所， TWSE：台湾证券交易所， DCE：大商所， NYSE：纽约证券交易所， CZCE：郑商所， COMEX：纽约金属交易所， SHFE：上期所， NYBOT：纽约期货交易所， HKEX：香港交易所， CME：芝加哥商业交易所， Nasdaq：纳斯达克证券交易所， NYMEX：纽约商品交易所， CBOT：芝加哥商品交易所， LME：伦敦金属交易所， IPE：伦敦国际石油交易所 Currency str 是 'Original' 输入币种。参数值含义如下： Original：“原始货币”， HKD：“港币”， USD：“美元”， CNY：“人民币” PriceAdj str 是 不复权 股票和基金(复权方式)。参数值含义如下： F：前复权， B：后复权， T：定点复权；债券(价格类型) CP：净价， DP：全价， MP：市价， YTM：收益率 传参细节说明 Fields和Parameter也可以传入list，比如可以用[“CLOSE”,“HIGH”,“LOW”,“OPEN”]替代“CLOSE,HIGH,LOW,OPEN”;获取多个证券数据时，Fields只能选择一个。日期支持相对日期宏表达方式，日期宏具体使用方式参考'日期宏’部分内容options为可选参数，可选参数多个，在参数说明详细罗列。wsd函数支持输出DataFrame数据格式，需要函数添加参数usedf=True，可以使用usedfdt=True来填充DataFrame输出NaT的日期。fields常见指标 open：开盘价high：当日最高价low：当日最低价close：当日收盘价pre_close：昨日收盘价volume：当日成交量amt：即amount，成交金额dealnum：下单量chg：涨跌额pct_chg：涨跌幅vwap：成交量加权平均价trade_status：交易状态turn：换手率free_turn：自由股换手率rel_ipo_chg：相较于首次公开发行时的涨跌额rel_ipo_pct_chg：相较于首次公开发行时的涨跌幅度pe_ttm：Price earnings ratio，市盈率。TTM：Trailing Twelve Months，即消除季节等时序因素的影响pe_lyr：LYR：Last Year Ratio。即以当前总市值，除以去年一年的总净润，表示静态市盈率pb_lf：Price-to-Book Ratio，市净率。表示每股股价除以每股净资产；LF：Last File，表示每股净资产应该使用最新公告中的数据ps_lyr：Price-to-Sales Ratio，市销率。ev：Enterprise Value，即总市值pcf_ocf_ttm：Price Cash Flow Ratio 市现率； Operating Cash Flow，经营现金流trade_status：交易状态 返回说明如果不指定usedf=True，该函数将返回一个WindData对象，包含以下成员： 返回码 解释 说明 ErrorCode 错误ID 返回代码运行错误码，.ErrorCode =0表示代码运行正常。 若为其他则需查找错误原因. Data 数据列表 返回函数获取的数据 比如读取000592.SZ的close指标从'2017-05-08'到'2017-05-18'区间的数据 返回值为.Data=[[5.12,5.16,5.02,4.9,4.91,5.13,5.35,5.42,5.32],[5.3,5.12,5.17,4.98,4.94,4.93,5.1,5.4,5.4]] Codes 证券代码列表 返回获取数据的证券代码列表.Codes=[000592.SZ] Field 指标列表 返回获取数据的指标列表.Fields=[CLOSE] Times 时间列表 返回获取数据的日期序列.Times=[20170508,20170509,20170510,20170511,20170512,20170515,20170516, 20170517,20170518] 注：以DataFrame 展示数据时，如果取单个标的数据，以指标为维度进行数据展示， 如果取多个标的数据，只能取单个指标，以标的为维度进行数据展示 示例说明 # 任取一只国债010107.SH六月份以来的净值历史行情数据 column_names = "sec_name,ytm_b,volume,duration,convexity,open,high,low,close,vwap" history_data = w.wsd("010107.SH", column_names, "2018-06-01", "2018-06-11", "returnType=1;PriceAdj=CP", usedf=True) # returnType表示到期收益率计算方法，PriceAdj表示债券价格类型‘ history_data[1].head() B.获取实时行情数据(wsq)用这个接口获取实时数据的下载量是有限制的，超过一定量就要额外收费 from WindPy import w w.start() data = w.wsq("000920.SZ, 002573.SZ", "rt_last, rt_open, rt_low, rt_last_vol, rt_high, rt_pre_close", func="DemoWSQCallback") ''' rt_last: 最新实时价格 rt_open: 今日开盘价 rt_low: 开盘到当前时间之间的最低价 rt_last_vol: 开盘到当前时间之间的成交量 rt_high: 开盘到当前时间之间的最高价 rt_pre_close: 前一日收盘价 ''' print(data) ''' .ErrorCode=0 .Codes=[000920.SZ,002573.SZ] .Fields=[RT_LAST,RT_OPEN,RT_LOW,RT_LAST_VOL,RT_HIGH,RT_PRE_CLOSE] .Times=[20221107 14:01:42] .Data=[ [10.15,6.390000000000001], [10.15,5.92], [10.15,5.86], [1200.0,200.0], [10.15,6.390000000000001], [9.23,5.8100000000000005] ] ''' print(data.Data) C.获取证券代码(wset) 代码获取方法wind客户端首页→代码生成器→数据集WSET→板块与指数→板块成分 → 在坐标（sectorID，编辑）处进行板块选择期货 → 选某个交易所 → 选择全部品种 获取期货品种代码download_future_codeList.py from WindPy import w w.start() import datetime as dt def main(): today = dt.datetime.now().strftime(("%Y-%m-%d")) # print(type(today), today) # 如果当天非交易日，则不下载数据 pass savepath = "./Instruments.csv" writefile = open(savepath, "w") # (1)下载中金所期货合约代码 result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=a599010101000000") # print(result) data = result.Data # print(data) # print(data[1]) for item in data[1]: code = item.split(".")[0] writefile.write(code + ",CFFEX\n") # (2)下载上期所 result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=a599010201000000") data = result.Data # print(data) # print(data[1]) for item in data[1]: code = item.split(".")[0].lower() writefile.write(code + ",SHFE\n") # (3)下载上海能源中心 result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=1000041395000000") data = result.Data # print(data) for item in data[1]: code = item.split(".")[0].lower() writefile.write(code + ",INE\n") # (4)下载大商所 result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=a599010301000000") data = result.Data for item in data[1]: code = item.split(".")[0].lower() writefile.write(code + ",DCE\n") # (5)下载郑商所 result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=a599010401000000") data = result.Data # print(data) for item in data[1]: code = item.split(".")[0] writefile.write(code + ",CZCE\n") # (6)下载广州所 result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=1000046789000000") data = result.Data # print(data) for item in data[1]: code = item.split(".")[0].lower() writefile.write(code + ",GFE\n") writefile.close() if __name__ == "__main__": main() 获取股票、债券和期权代码 import datetime as dt from WindPy import w w.start() def is_connect_wind(): # 检测wind是否在运行 # 返回True或者False return w.isconnected() def save_data(data_list, save_path): """ data_list: 数据，元素为"601669.SSE"这样 save_path: 保存路径 """ if len(data_list) > 0: writefile = open(save_path, "w") for code in data_list: writefile.write(code + "\n") writefile.close() def get_stock_code_wind(): """ 获取wind股票代码 """ # 当日日期 today = dt.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d") # 调用wind接口获取全部A股代码 result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=a001010100000000") stock_code_list = [] # 判断代码运行是否正常 if result.ErrorCode == 0: # print(result) data = result.Data # print(data) # print(data[1]) # 判断数据是否为空 if len(data) > 0: for item in data[1]: # print(item) if item.find("SZ") != -1 or item.find("SH") != -1: stock_code_list.append(item) else: # print("len(result.Data) == 0") return [] else: # print("result.ErrorCode != 0, exist error") return [] # 若未成功获取数据，则返回空列表 if len(stock_code_list) > 0: return stock_code_list else: return [] def get_index_code_wind(): """ 获取wind指数代码 """ # 当日日期 today = dt.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d") # 调用wind接口获取全部指数代码 index_code_list = [] # a.调用wind接口获取上证系列指数代码 result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=1000002442000000") # 判断代码运行是否正常 if result.ErrorCode == 0: # print(result) data = result.Data # print(data) # print(data[1]) # [3]判断数据是否为空 if len(data) > 0: for item in data[1]: # print(item) if item.find("SZ") != -1 and len(item) == 9: index_code_list.append(item) elif item.find("SH") != -1 and len(item) == 9: index_code_list.append(item) else: # print("len(result.Data) == 0") return [] else: # print("result.ErrorCode != 0, exist error") return [] # b.调用wind接口获取中证系列指数代码 result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=a399010104000000") # 判断代码运行是否正常 if result.ErrorCode == 0: # print(result) data = result.Data # print(data) # print(data[1]) # 判断数据是否为空 if len(data) > 0: for item in data[1]: # print(item) if item.find("SZ") != -1 and len(item) == 9: index_code_list.append(item) elif item.find("SH") != -1 and len(item) == 9: index_code_list.append(item) else: # print("len(result.Data) == 0") return [] else: # print("result.ErrorCode != 0, exist error") return [] # c.调用wind接口获取深证系列指数代码 result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=1000003626000000") # [2]判断代码运行是否正常 if result.ErrorCode == 0: # print(result) data = result.Data # print(data) # print(data[1]) # [3]判断数据是否为空 if len(data) > 0: for item in data[1]: # print(item) if item.find("SZ") != -1and len(item) == 9: index_code_list.append(item) elif item.find("SH") != -1 and len(item) == 9: index_code_list.append(item) else: # print("len(result.Data) == 0") return [] else: # print("result.ErrorCode != 0, exist error") return [] # 若未成功获取数据，则返回空列表 if len(index_code_list) > 0: return index_code_list else: return [] def get_bond_code_wind(): """ 获取wind债券代码，含可转债 """ # 当日日期 today = dt.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d") # 调用wind接口获取全部债券代码 bond_code_list = [] # a.调用wind接口获取上交所债券代码 result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=a101010200000000") # 判断代码运行是否正常 if result.ErrorCode == 0: # print(result) data = result.Data # print(data) # print(data[1]) # [3]判断数据是否为空 if len(data) > 0: for item in data[1]: # print(item) if item.find("SZ") != -1 and len(item) == 9: bond_code_list.append(item) elif item.find("SH") != -1 and len(item) == 9: bond_code_list.append(item) else: # print("len(result.Data) == 0") return [] else: # print("result.ErrorCode != 0, exist error") return [] # b.调用wind接口获取深交所债券代码 result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=a101010300000000") # 判断代码运行是否正常 if result.ErrorCode == 0: # print(result) data = result.Data # print(data) # print(data[1]) # 判断数据是否为空 if len(data) > 0: for item in data[1]: # print(item) if item.find("SZ") != -1 and len(item) == 9: bond_code_list.append(item) elif item.find("SH") != -1 and len(item) == 9: bond_code_list.append(item) else: # print("len(result.Data) == 0") return [] else: # print("result.ErrorCode != 0, exist error") return [] # 若未成功获取数据，则返回空列表 if len(bond_code_list) > 0: return bond_code_list else: return [] def get_convert_bond_code_wind(): """ 获取wind可转债代码 """ # 当日日期 today = dt.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d") # 调用wind接口获取全部可转债券代码 convert_bond_code_list = [] # a.调用wind接口获取上交所可转债券代码 result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=a101010206000000") # 判断代码运行是否正常 if result.ErrorCode == 0: # print(result) data = result.Data # print(data) # print(data[1]) # [3]判断数据是否为空 if len(data) > 0: for item in data[1]: # print(item) if item.find("SZ") != -1 and len(item) == 9: convert_bond_code_list.append(item) elif item.find("SH") != -1 and len(item) == 9: convert_bond_code_list.append(item) else: # print("len(result.Data) == 0") return [] else: # print("result.ErrorCode != 0, exist error") return [] # b.调用wind接口获取深交所可转债券代码 result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=a101010306000000") # 判断代码运行是否正常 if result.ErrorCode == 0: # print(result) data = result.Data # print(data) # print(data[1]) # 判断数据是否为空 if len(data) > 0: for item in data[1]: # print(item) if item.find("SZ") != -1 and len(item) == 9: convert_bond_code_list.append(item) elif item.find("SH") != -1 and len(item) == 9: convert_bond_code_list.append(item) else: # print("len(result.Data) == 0") return [] else: # print("result.ErrorCode != 0, exist error") return [] # 若未成功获取数据，则返回空列表 if len(convert_bond_code_list) > 0: return convert_bond_code_list else: return [] def get_stock_option_code_wind(): """ 获取wind股票期权代码 """ # 当日日期 today = dt.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d") # 调用wind接口获取全部期权代码 stock_option_code_list = [] # a.调用wind接口获取上交所期权代码 result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=1000018859000000") # 判断代码运行是否正常 if result.ErrorCode == 0: # print(result) data = result.Data # print(data) # print(data[1]) # [3]判断数据是否为空 if len(data) > 0: # print(data) for item in data[1]: # print(item) if item.find("SZ") != -1: stock_option_code_list.append(item) elif item.find("SH") != -1: stock_option_code_list.append(item) else: # print("len(result.Data) == 0") return [] else: # print("result.ErrorCode != 0, exist error") return [] # b.调用wind接口获取深交所期权代码 result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=1000034419000000") # 判断代码运行是否正常 if result.ErrorCode == 0: # print(result) data = result.Data # print(data) # print(data[1]) # 判断数据是否为空 if len(data) > 0: # print(data) for item in data[1]: # print(item) if item.find("SZ") != -1: stock_option_code_list.append(item) elif item.find("SH") != -1: stock_option_code_list.append(item) else: # print("len(result.Data) == 0") return [] else: # print("result.ErrorCode != 0, exist error") return [] # 若未成功获取数据，则返回空列表 if len(stock_option_code_list) > 0: return stock_option_code_list else: return [] def get_future_option_code_wind(): """ 获取wind期货期权代码 """ # 当日日期 today = dt.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d") # 调用wind接口获取全部期权代码 future_option_code_list = [] exchange_list = [ ["1000034440000000", "中金所"], ["1000021571000000", "上期所"], ["1000041406000000", "上期能源"], ["1000033252000000", "大商所"], ["1000016058000000", "郑商所"], ["1000046211000000", "广期所"] ] # 调用wind接口获取期权代码 for i in range(len(exchange_list)): sectorid = exchange_list[i][0] exchange = exchange_list[i][1] result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid={sectorid}") # 判断代码运行是否正常 if result.ErrorCode == 0: # print(result) data = result.Data # print(data) # print(data[1]) # [3]判断数据是否为空 if len(data) > 0: # print(data) for item in data[1]: # print(item) temp_list = item.split(".") suffix = "." if exchange == "中金所": suffix += "CFE" elif exchange == "上期所": suffix += "SFE" elif exchange == "上期能源": suffix += "INE" elif exchange == "大商所": suffix += "DCE" elif exchange == "郑商所": suffix += "ZCE" elif exchange == "广期所": suffix += "GFE" code = temp_list[0] + suffix future_option_code_list.append(code) else: # print("len(result.Data) == 0") return [] else: # print("result.ErrorCode != 0, exist error") return [] # 若未成功获取数据，则返回空列表 if len(future_option_code_list) > 0: return future_option_code_list else: return [] （4）判断wind是否在运行以及获取数据是否正常是否连接成功：w.isconnected()，值为True则正常 获取数据是否正常：result.ErrorCode，值为0则正常 from WindPy import w import datetime as dt import shutil import os w.start() def download_future_code_wind(save_path): # 当日日期 today = dt.datetime.now().strftime(("%Y-%m-%d")) # print(type(today), today) # 如果当天非交易日，则不下载数据 pass # 备份之前生成的文件 if os.path.exists(save_path): temp_list = save_path.split(".") bakeup_path = temp_list[0] + "_bakeup." + temp_list[1] shutil.copyfile(save_path, bakeup_path) is_get_wind_data = True # 是否成功获取到wind数据 while True: writefile = open(save_path, "w") # 下载中金所期货合约代码 result = w.wset("sectorconstituent", f"date={today};sectorid=a599010101000000") # 2.判断代码运行是否正常 if result.ErrorCode == 0: # print(result) data = result.Data # print(data) # print(data[1]) # 3.判断数据是否为空 if len(data) > 0: for item in data[1]: code = item.split(".")[0] writefile.write(code + ",CFFEX\n") else: is_get_wind_data = False break else: is_get_wind_data = False break writefile.close() break # 若未成功获取数据，则用备份的那个文件替换保存文件 if not is_get_wind_data: print("无法获取到wind数据") if os.path.exists(save_path): os.remove(save_path) temp_list = save_path.split(".") bakeup_path = temp_list[0] + "_bakeup." + temp_list[1] if os.path.exists(bakeup_path): shutil.copyfile(bakeup_path, save_path) if __name__ == "__main__": # 要检测wind是否正在运行，还要检测以及能否获取到数据 # 1.检测wind是否在运行 is_connect_wind = w.isconnected() print(f"is_connect_wind={is_connect_wind}") if is_connect_wind: print("use wind to get future codeList") savepath = "./Instruments.csv" download_future_code_wind(savepath)end |
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