一、模型简介

VAR模型适用于平稳的多时序数据，类似于单方程的E-G协整检验与误差修正模型(ECM)，对于非平稳的多时序数据，也可以建立Johansen协整与向量误差修正模型(VECM)。

二、操作步骤

Eviews软件中建立VECM模型时，需要选择数据类型(是否有趋势项和截距项)、设定协整关系个数以及滞后阶数。因此在建立VECM模型前需要进行平稳性检验、通过传统VAR模型确定最优滞后阶数、通过Johansen方法检验协整关系的个数。需要说明的是，即使单个数据不平稳，只要整体存在协整关系，仍然可以进行VECM建模。

三、Eviews软件操作

对CPI原序列进行单