stata工具变量法与广义矩估计GMM详解 |
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stata工具变量法与广义矩估计GMM详解
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送您一个全额奖学金名额~ ! 经管之家送您两个论坛币！ +2 论坛币2SLS的STATA实现+GMM的相关检验+附件参考 * 简介：为什么使用IV/GMM？ * 两阶段最小二乘法（2SLS） 以下截取其中一部分内容，详细内容参考附件！ 1、2SLS的STATA实现 *---------------------------- *-- stata实现：ivergress 命令 *----------------------------
use hsng2.dta, clear des rent pcturban hsngval faminc reg2-reg4 sum rent pcturban hsngval faminc reg2-reg4复制代码
*-基本命令格式 ivregress 2sls rent pcturban (hsngval = faminc reg2-reg4) est store r2sls_0复制代码
*-稳健型标准误 ivregress 2sls rent pcturban (hsngval = faminc reg2-reg4),vce(robust)（稳健型标准误） est store r2sls_rb复制代码
*-Bootstrap标准误 ivregress 2sls rent pcturban (hsngval = faminc reg2-reg4), /// vce(bs,reps(200)) est store r2sls_bs local mm "r2sls_0 r2sls_rb r2sls_bs" esttab `mm', mtitle(`mm') 复制代码
*-多个内生变量 * ivregress 2sls rent (hsngval pcturban = faminc reg2-reg4)复制代码
* * 说明：(1) 不可能单独为每个内生变量指定一组特定的工具变量； * (2) 所有外生变变量都作为自己的工具变量； 2、 GMM 中的相关检验 * stata 实现： use hsng2.dta, clear ivregress gmm rent pcturban (hsngval = faminc reg2-reg4), /// wmatrix(robust) small estat overid 复制代码 3、附件参考 点击：stata工具变量法与广义矩估计GMM详解
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