关注微信公众号:经管联盟 时间序列模型

结构模型虽然有助于人们理解变量之间的影响关系，但模型的预测精度比较低。在一些大规模的联立方程中，情况更是如此。而早期的单变量时间序列模型有较少的参数却可以得到非常精确的预测，因此随着Box and Jenkins(1984)等奠基性的研究，时间序列方法得到迅速发展。从单变量时间序列到多元时间序列模型，从平稳过程到非平稳过程，时间序列分析方法被广泛应用于经济、气象和过程控制等领域。本章将介绍如下时间序列分析方法，ARIMA模型、ARCH族模型、VAR模型、VEC模型、单位根检验及协整检验等。

一、基本命令1.1时间序列数据的处理

1)声明时间序列：tsset命令 use gnp96.dta, clear list in 1/20 gen Lgnp = L.gnp

tsset date list in 1/20 gen Lgnp = L.gnp

2)检查是否有断点：tsreport,report use gnp96.dta, clear tsset date tsreport, report drop in 10/10 list in 1/12 tsreport, report tsreport, reportlist /*列出存在断点的样本信息*/

3)填充缺漏值：tsfill tsfill tsreport, report list list in 1/12

4)追加样本：tsappend use gnp96.dta, clear tsset date list in -10/-1 sum tsappend , add(5) /*追加5个观察值*/ list in -10/-1 sum

5)应用：样本外预测:predict reg gnp96 L.gnp96 predict gnp_hat list in -10/-1

6)清除时间标识:tsset, clear tsset, clear

1.2变量的生成与处理

1)滞后项、超前项和差分项 help tsvarlist use gnp96.dta, clear tsset date gen Lgnp = L.gnp96 /*一阶滞后*/ gen L2gnp = L2.gnp96 gen Fgnp = F.gnp96 /*一阶超前*/ gen F2gnp = F2.gnp96 gen Dgnp = D.gnp96 /*一阶差分*/ gen D2gnp = D2.gnp96 list in 1/10 list in -10/-1

2)产生增长率变量:对数差分 gen lngnp = ln(gnp96) gen growth = D.lngnp gen growth2 =(gnp96-L.gnp96)/L.gnp96 gen diff = growth -growth2 /*表明对数差分和变量的增长率差别很小*/ list date gnp96 lngnpgrowth* diff in 1/10

1.3日期的处理

日期的格式 help tsfmt

基本时点：整数数值，如 -3, -2,-1, 0, 1, 2, 3 .... 1960年1月1日，取值为0；显示格式：定义含义默认格式%td日%tdDlCY%tw周%twCY!ww%tm月%tmCY!mn%tq季度%tqCY!qq%th半年%thCY!hh%ty年%tyCY

1）使用tsset 命令指定显示格式

use B6_tsset.dta, clear tsset t, daily list

use B6_tsset.dta, clear tsset t, weekly list

2)指定起始时点 cap drop month generate month = m(1990-1) + _n - 1 format month %tm list t month in 1/20

cap drop year gen year = y(1952) + _n - 1 format year %tylist t year in 1/