使用R语言进行协整关系检验 |
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协整检验是为了检验非平稳序列的因果关系,协整检验是解决伪回归为问题的重要方法。首先回归伪回归例子: 伪回归Spurious regression 伪回归方程的拟合优度、显著性水平等指标都很好,但是其残差序列是一个非平稳序列,拟合一个伪回归:
#调用相关R包 library(lmtest) library(tseries) #模拟序列 set.seed(123456) e1 = rnorm(500) e2 = rnorm(500) trd = 1:500 y1 = 0.8 * trd + cumsum(e1) y2 = 0.6 * trd + cumsum(e2) sr.reg = lm(y1 ~ y2) #提取回归残差 error = residuals(sr.reg) #作残差散点图 plot(error, main = "Plot of error") #对残差进行单位根检验 adf.test(error) ## Dickey-Fuller = -2.548, Lag order = 7, p-value = 0.3463 ## alternative hypothesis: stationary #伪回归结果,相关参数都显著 summary(sr.reg) ## Residuals: ## Min 1Q Median 3Q Max ## -30.654 -11.526 0.359 11.142 31.006 ## Coefficients: ## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) ## (Intercept) -29.32697 1.36716 -21.4 |
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