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开发一组交易信号
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K线上穿/下穿10日均线，如图所示：
类似于，之前写的基于聚宽平台写的一个典型的双均线策略思想类似,当K线上穿10日均线时，发出买入信号，当K先下穿10日均线时，发出卖出信号。 比较当前的收盘价和MA10之间的关系，为判断是否满足K线上穿/下穿10日均线做准备： def compare_close_2_ma_10(code,dailies): """ 比较当前的收盘价和MA10的关系 :param dailies:日线列表，10个元素，最后一个为当前交易日 :return 0 相等，1 大于，-1小于，None 结果未知 """ current_daily = dailies[9] close_sum = 0 for daily in dailies: #10天中只要有一天停盘就返回False if 'is_trading' not in daily or daily['is_trading'] is False: return None #用后复权累计 close_sum += daily['close'] #计算MA10 ma_10 = close_sum/10 #判断收盘价和MA10 的大小 post_adjusted_close = current_daily['close'] differ = post_adjusted_close - ma_10 print('计算信号，股票：%s ，收盘价：%7.2f，MA10：%7.2f，差值：%7.2f' %(code,post_adjusted_close,ma_10,differ),flush=True) if differ>0: return 1 elif differ |
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