ADF单位根检验三种形式 |
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本文使用的数据是2010-01-04——2020-03-05沪深300指数的每日收盘价,走势图如下: 接下来,开始使用eviews8.0检验: 1、双击点开所要检验的时间序列数据 2、点击view,然后再选择Unit Root Test 3、检验类型选择ADF检验。检验的顺序一般是 原始数据->一阶差分->二阶差分 检验的形式一般是先检验最复杂的情形,即 含常数项和趋势项->含常数项->无 其它选项默认就好。 0阶、含常数项和趋势项的检验结果如下图。从P值=0.2498>0.05(接受原假设),可以得出原始序列在此检验下不平稳。 0阶、含常数项的检验结果如下图。从P值=0.504>0.05(接受原假设),可以得出原始序列在此检验下不平稳。 0阶、无的检验结果如下图。从P值=0.6703>0.05(接受原假设),可以得出原始序列在此检验下不平稳。 以上分析得出,原始序列数据在三种情形下都不平稳,即认为原始序列是一个不平稳数据。那么就要对数据进行一阶差分,然后对其进行检验。 1阶、含常数项和趋势项的检验结果如下图。从P值=0.000 |
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