FRM二级考试中,关于风险价值(VaR)的相关例题解析! |
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首页 > FRM经验分享 > 正文 FRM二级考试中,关于风险价值(VaR)的相关例题解析!发布时间:2021-01-26 09:04编辑:融跃教育FRM 新版FRM备考资料下载 考纲对比 学习计划 思维导图 复习资料 历年真题 词典及公式 免费下载风险价值(VaR)是指面临正常的市场波动时处于风险状态的价值。即在给定的置信水平和一定的持有期限内,预期的最大损失量。下文是关于风险价值(VaR)的相关例题解析!在FRM考试中一定要重点掌握! A recently published article on issues with value at risk (VaR) estimates included the following statements. Statement 1: Differences in the use of confidence intervals and time horizon
can cause significant variability in VaR estimates as there is lack of
uniformity in practice.》》》2021年新版FRM一二级内部资料免费领取!【精华版】 Statement 2: Standardization of confidence interval and time horizon would eliminate most of the variability in VaR estimates.【资料下载】点击下载融跃教育FRM二级学习计划 The article’s statements are most likely correct with regard to: A) Statement 1 only. B) Statement 2 only. C) Both statements. D) Neither statement. 答案:A 解析:Statement 1 is correct as variability in risk measures, including lack of uniformity in the use of confidence intervals and time horizons, can lead to variability in VaR estimates. Statements 2 is incorrect as other factors can also cause variability, including length of the time series under analysis, ways of estimating moments, mapping techniques, decay factors, and number of simulations. 如果你在FRM学习方面遇见不同的困难,不妨与融跃老师在线联系或者添加老师微信(rongyuejiaoyu),让老师为你进行专业的解答。同时还可以试学融跃教育课程,找到适合自己的内容,更好的帮助你通关考试。 ![]() FRM学习资料(扫码免费领取) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 上一篇:有效的风险数据治理原则在FRM一级考试中有哪些? 下一篇:operational risk是FRM考试中的知识点吗?
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