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VAR模型eviews操作步骤
一、平稳性检验
Ex的单位根检验平稳性,截距项、趋势项与两者都没有都要做完,三个均拒绝,则认为其不平稳,先截距与趋势项。如下图 平稳后做格兰杰因果检验,需要选中两个变量按ctrl键,按组打开,后点击如下
在VAR下不关注变量的显著,重点看AIC/SC以此来确定滞后阶数 主窗口:
确定最大滞后阶数为3,将常数项作为外生变量,得到参数的估计结果
在var选定的3阶模型的框中继续点击
方差分解表格的解释 VAR中的方差分解是分析影响内生变量的结构冲击的贡献度。例如,有好多行业产品的需求变动会对钢铁行业产品的需求变动产生影响,像建材行业、汽车行业、机械行业、家电行业。那么如果我们想要知道这4个行业的需求变化对钢铁行业的需求变化产生的影响哪个大、哪个小呢,就可以用方差分解来做。做出来的结果是用贡献率(百分比)来表示的,如假设结果是以上4个行业在某个时点上的贡献率分别为10%,12%,16%,20%(随时间的变化,这个贡献率也是在变化的),其意思是在该时点钢铁行业需求的变动,10%是建材行业的需求变动引起的,12%是汽车行业的需求变动引起的,以此类推… 这句是在别的地方看到的 为了理解方差分解的结果 接着在模拟中点 按它默认的结果得到如下
这就是大概的VAR操作过程 刚刚学完顺了一遍,如有错误或有遗漏请指正,不胜感激! |
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