请问在做单位根检验时怎么判断用不用常数项和趋势项? |
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判断用不用常数项和趋势项一般做法是: 先画原序列的曲线图,根据图形可以看出是否应该包含截距项(常数项)或者趋势项(这种方法是比较常用、有效和易行的); 对于生成过程比较复杂的时间序列数据,比较难直观地判断其是否含有时间趋势或常数项,而需要对常数项、时间趋势项及单位根项的系数进行反复检验,以及它们之间较为复杂的联合检验,以确定具体被检验时间序列的具体生成过程等,比较复杂。 所以,对于一般的序列,采用画图的方法就可以了。 至于你检验出现的这种情况则是正常现象,因为检验序列显著性水平的T统计量在原假设下的渐进分布依赖于单位根检验的不同形式。 |
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