讨论个问题,关于AR(1)模型平稳性条件的证明,李子奈《计量经济》第三版P278例8.2.1 |
您所在的位置:网站首页 › ar模型平稳性条件特征根绝对值大于1 › 讨论个问题,关于AR(1)模型平稳性条件的证明,李子奈《计量经济》第三版P278例8.2.1 |
之前看李子奈《计量经济学》第三版中AR(1)平稳性条件的证明,还有个疑问,这几天又被提到,原书是这样的过程:
我想应该不是吧,前面平稳性的条件中只要求期望是常数并没有说必须是零,我最初以为是书上写错了,毕竟是否有E(xt)=0都不会影响最后结果,但是在查找别的书时候发现还真不是个例,有的书上甚至给出了证明(因为很久之前看的,具体是哪一本书记不清了),如下图:
先不说这个结果对不对,单就模型来说,好像如果是一阶自回归过程的话,是不是根本就没有xt-2这一项,那么又怎么来的无穷相迭代呢。 好吧,一个是AR(1)平稳性的证明,还有一个是E(xt)=0的证明,大家都是怎么理解的,欢迎探讨。 |
今日新闻 |
推荐新闻 |
CopyRight 2018-2019 办公设备维修网 版权所有 豫ICP备15022753号-3 |