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原文链接:http://tecdat.cn/?p=19118 本文分析将用于制定管理客户和供应商关系的策略准则。假设: 贵公司拥有用于生产和分销聚戊二酸的设施,聚戊二酸是一种用于多个行业的化合物。制造和分销过程的投入包括各种石油产品和天然气。价格波动可能非常不稳定。营运资金管理一直是一个挑战,最近汇率的走势严重影响了资金。您的CFO使用期货和场外交易(OTC)工具对冲价格风险。董事会感到关切的是,公司已连续第五个季度未能实现盈利预期。股东不高兴。罪魁祸首似乎是商品销售成本的波动。 示例您应该问有哪些能源定价模式的关键业务问题?您可以使用哪种方法来管理波动率?这里有一些想法。关键业务问题可能是: 哪些输入价格和汇率比其他输入价格和汇率更不稳定?何时?价格走势相关吗?在市场压力时期,它们的走势会有多动荡?是否有我们可以部署的套期工具或可以用来减轻定价风险?管理波动 建立输入监视系统,以了解哪些输入会影响运行制造和分销流程的哪些成本。监控价格走势和特征,并按流程衡量对关键营业收入构成部分的影响的严重性。内置价格无法承受预警指标。在本文中,我们将 使用波动率聚类拟合AR-GARCH模型从AR-GARCH模型模拟波动率衡量风险ARCH模型我们已经研究了波动性聚类。ARCH模型是对此进行建模的一种方法。 这些模型对于金融时间序列特别有用,因为金融时间序列显示出较大的收益率变动时期以及相对平稳的价格变化的间歇时期。 可以从z(t)标准正态变量和初始标准波动率开始指定AR + ARCH模型σ(t)2 = z(t)2。然后,我们用方差ε(t)=(sigma2)1 / 2z(t)ε的平方来调节这些变量。然后我们首先为每个日期计算t = 1 ... n, 使用该条件误差项,我们计算自回归 现在我们准备计算新的方差项。 n |
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