多变量VAR模型外生性检验结果怎么看

您所在的位置:网站首页 VAR模型方差分解原理 多变量VAR模型外生性检验结果怎么看

多变量VAR模型外生性检验结果怎么看

2024-07-02 20:44| 来源: 网络整理| 查看: 265

Dependent variable后是被解释变量Y,Excluded下面放的是作为解释变量X的其余几个内生变量,(初步建立VAR模型的时候一般是把全部变量作为内生变量来看,等做过外生性检验后再构建最终VAR),所以你图中6个表格分别是对各个内生变量依次给出的单个检验和联合检验: 单个检验:p值大于临界水平(通常0.05)说明不能拒绝原假设,即X外生于Y,或者说X不能Granger引起Y,说明在Y的方程中X的滞后变量应作为外生变量。 联合检验:p值大于0.05就说明该被解释变量外生于系统,即外生变量。你想判断哪些变量是外生变量应该直接看这个就可以,从你图中来看,LNX1和LNX6是外生变量,其余都是内生变量。

这时候,你可以重新构建VAR模型,把外生变量放到Exogenous Variables那一栏就好,其余内生变量依旧放在Endogenous Variables那一栏,最优滞后你应该也确定好了,改上去,然后就得到你的最终VAR模型了。

进行AR根图表分析确定模型稳定性后可以做脉冲响应和方差分解。

最近也在做VAR,找了很多资料才稍微理清了下步骤和原理,以上回答参考以下PPT第8页,https://wenku.baidu.com/view/b653178ca417866fb94a8e72.html 然后关于VAR模型一些详细步骤和注意事项推荐这个博客 http://blog.sina.com.cn/s/blog_3f8600030100obc3.html 从论坛一个帖子看到的,原贴一下子找不到了…… 希望能帮到你,大家一起加油


【本文地址】


今日新闻


推荐新闻


CopyRight 2018-2019 办公设备维修网 版权所有 豫ICP备15022753号-3