毕设发现好多姐妹都在用VAR模型，可能这是金融孩纸们必备的模型吧。毕竟过于复杂的市场总是有乱七八糟的关系。so，整一个小栗子说明一下VAR模型和它的stata命令！希望大家和正在为VAR头秃的室友都能顺利毕业！

很多经济指标之间的关系纷繁复杂，可能相互之间存在多种联动关系；最重要的是，经济变量很可能会受到自身的影响，例如:上一期的汇率可能对当期的汇率产生影响;通货膨胀具有一定的惯性效应，当期的通胀可能由前几期的通胀引发。 而VAR模型就能很好地发现各个变量之间、与变量自身（滞后n期）的联动关系。

如果只有两个指标，同样可以进行自回归的分析。基础的数据处理不多说，就从平稳性检验和协整开始（Eviews、stata都可处理）；处理过后判定滞后阶数，根据检验结果建立对应阶数的VAR模型；对模型进行稳定性检验（系统稳定性、联合显著性、残差自相关）；模型稳定则可进行进一步分析；例如进行格兰杰因果检验、脉冲响应和方差分析都是老套路了。（这一块推荐用stata处理，MATLAB也可进行脉冲分析）

为了简洁表述，这里选取只含两个指标的例子，分别为SC（上期原油期货价）、DS（大庆原油现货价），分析二者的联动关系。 直接上命令！